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>> 国金证券-基金量化观察:首只中证A50增强策略ETF发行-250617
上传日期:   2025/6/17 大小:   1501KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2025.6.9-2025.6.13)已上市ETF资金净流入合计1.45亿元,其中债券型ETF资金净流入144.82亿元,商品型ETF资金净流入19.79亿元,跨境ETF资金净流入9.50亿元,股票型ETF资金净流出172.66亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-120.78亿元,上周科创50ETF资金净流入24.51亿元,中证A500ETF资金净流出超40亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入-27.78亿元。上周周期、高端制造、消费板块ETF资金净流入额分别为7.44亿元、6.70亿元、6.18亿元,金融地产、科技、医药生物板块ETF资金净流出额分别为7.61亿元、14.09亿元、26.74亿元。本周共有7只ETF产品发行,其中包括4只行业ETF以及1只A50增强策略ETF。首只中证A50增强策略ETF本周发行,基金管理人为易方达基金。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:中银港股通医药A(020397.OF)、富国医药成长30(009162.OF)、永赢医药创新智选A(015915.OF)、平安核心优势A(006720.OF)、红土创新医疗保健(010434.OF),它们的收益率分别为8.96%、8.89%、8.85%、8.27%、8.26%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为0.00%,近1年以来收益率中位数为13.94%。上周各类主题基金中,金融地产、医药主题基金表现较好,收益率中位数分别为1.68%、3.58%。近1年以来,金融地产与TMT主题基金业绩仍然领先,收益率中位数分别为25.28%、20.01%。医药主题基金近1年收益率中位数达到19.09%。
  在沪深300增强指数型基金中,大成沪深300增强A(010908.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.71%。在中证500增强指数型基金中,华泰柏瑞中证500指数增强A(014305.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.23%。在中证1000增强指数型基金中,博时中证1000指数增强A(016936.OF)上周取得了1.01%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,华夏国证2000指数增强A(018292.OF)表现最优,取得了0.80%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
 
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