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>> 招商期货-CTA市场跟踪周报:CTA净值修复,短期内仍偏好短期趋势-250617
上传日期:   2025/6/18 大小:   4367KB
格式:   pdf  共32页 来源:   招商期货
评级:   -- 作者:   赵嘉瑜
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市场回顾
  商品市场整体上行
  商品市场整体上行。分板块来看:能化指数上涨4.36%,工业品指数上涨2.24%,农产品指数上涨1.08%,贵金属指数上涨0.59%,黑色指数下跌0.35%,有色金属指数下跌1.09%;分品种来看:原油指数上涨12.60%,黄金指数上涨1.42%。
  CTA净值修复
  本周各类策略净值均有修复,招商期货CTA中短周期策略指数上涨0.20%,产品池中上涨产品占比65%,招商期货CTA中长周期策略指数上涨0.40%,产品池中上涨产品占比78%。招商期货CTA量化套利策略指数上涨0.08%,产品池中上涨产品占比69%。招商期货CTA时序量价中短周期策略指数上涨0.16%.
  风险提示:黑天鹅事件不及预期,模型失效,市场主流策略偏移
 
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