>> 招商期货-CTA市场跟踪周报:CTA净值修复,短期内仍偏好短期趋势-250617
| 上传日期: |
2025/6/18 |
大小: |
4367KB |
| 格式: |
pdf 共32页 |
来源: |
招商期货 |
| 评级: |
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作者: |
赵嘉瑜 |
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市场回顾 商品市场整体上行 商品市场整体上行。分板块来看:能化指数上涨4.36%,工业品指数上涨2.24%,农产品指数上涨1.08%,贵金属指数上涨0.59%,黑色指数下跌0.35%,有色金属指数下跌1.09%;分品种来看:原油指数上涨12.60%,黄金指数上涨1.42%。 CTA净值修复 本周各类策略净值均有修复,招商期货CTA中短周期策略指数上涨0.20%,产品池中上涨产品占比65%,招商期货CTA中长周期策略指数上涨0.40%,产品池中上涨产品占比78%。招商期货CTA量化套利策略指数上涨0.08%,产品池中上涨产品占比69%。招商期货CTA时序量价中短周期策略指数上涨0.16%. 风险提示:黑天鹅事件不及预期,模型失效,市场主流策略偏移
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