>> 国元期货-化工套利周报：化工跨期&跨品种套利-250606
| 上传日期： |
2025/6/6 |
大小： |
1855KB |
| 格式： |
pdf 共26页 |
来源： |
国元期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张霄，王兆玮 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
【策略观点】
6月6日，PP-3MA9月差为133.0。过去五年最大值为1795.0，过去5年最小值为-496.0，过去5年中位数为251.0。过去1年最大值为530.0，过去1年最小值为-418.0，过去1年中位数为110.0。2024年同期价差为-70.0,2023年同期价差为729.0。
价差判断：上周我们认为PP-3MA09合约的价差存在缩小的预期，因此建议投资者反弹至400以上入场做价差缩小。目标200，止损价500。从本周来看，两者的价差最大反弹至247之后就持续的缩小，因此该策略未入场。后期来看，该价差仍有缩小预期，因此建议反弹至250-200左右继续入场做价差缩小。
|
|
