研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Trend风格上，负收益风格表现在Cubic size风格上。DELTAROE是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，三个月机构覆盖、单季ROA等因子表现较好，而三个月换手、一个月换手等因子表现较差。最近一月，预期PEG、分析师认可度等因子表现较好，而单季净利同比增速环比变化、一个月换手等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，标准化预期外盈利、DELTAROE等因子表现较好，而六个月UMR、三个月波动等因子表现较差。最近一月，非流动性冲击、标准化预期外收入等因子表现较好，而一年动量、特异度等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，DELTAROE、DELTAROA等因子表现较好，而六个月UMR、一年UMR等因子表现较差。最近一月，预期PEG、单季超预期幅度等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，单季营收同比增速、DELTAROE等因子表现较好，而一个月波动、三个月波动等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、三个月换手等因子表现较好，而特异度、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，DELTAROE、单季营利同比增速等因子表现较好，而预期ROE环比变化、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。最近一月，单季营利同比增速、标准化预期外盈利等因子表现较好，而公募持股市值、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，单季净利同比增速环比变化、单季ROE等因子表现较好，而六个月UMR、一年UMR等因子表现较差。最近一月，标准化预期外盈利、单季ROA等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，DELTAROE、标准化预期外收入等因子表现较好，而预期BP、三个月波动等因子表现较差。最近一月，单季ROE、标准化预期外收入等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.09%，最低-0.34%，中位数0.02%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：易方达沪深300精选增强A、富荣沪深300增强A、平安深证300指数增强。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.51%，最低-0.83%，中位数0.04%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：华宝中证500指数增强A、华泰柏瑞中证500指数增强A、500增强LOF。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.74%，最低-0.99%，中位数0.27%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：易方达中证1000指数量化增强A、天弘中证1000指数增强A、华泰柏瑞中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。