研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Trend风格上，负收益风格表现在Liquidity风格上。一个月UMR是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、预期净利润环比等因子表现较好，而三个月反转、单季EP等因子表现较差。最近一月，预期PEG、DELTAROE等因子表现较好，而一个月波动、一个月换手等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，非流动性冲击、单季ROE等因子表现较好，而一年动量、特异度等因子表现较差。最近一月，一个月反转、三个月UMR等因子表现较好，而DELTAROA、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、一年UMR等因子表现较好，而一个月反转、单季EP等因子表现较差。最近一月，预期PEG、一个月反转等因子表现较好，而单季净利同比增速环比变化、一个月波动等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、一年动量等因子表现较差。最近一月，三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而公募持股市值、单季营收同比增速等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，3个月盈利上下调、三个月换手等因子表现较好，而单季营利同比增速、标准化预期外盈利等因子表现较差。最近一月，标准化预期外盈利、单季营利同比增速等因子表现较好，而公募持股市值、单季ROA等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，DELTAROE、单季ROE等因子表现较好，而标准化预期外盈利、单季ROA等因子表现较差。最近一月，标准化预期外盈利、盈余公告开盘跳空超额等因子表现较好，而3个月盈利上下调、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，一个月UMR、单季超预期幅度等因子表现较好，而一年动量、特异度等因子表现较差。最近一月，六个月UMR、预期PEG等因子表现较好，而一年动量、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.08%，最低-0.37%，中位数0.12%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：长城久泰沪深300A、长江沪深300指数增强A、中欧沪深300指数增强A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.96%，最低-0.10%，中位数0.52%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：申万菱信中证500优选增强A、汇安中证500增强A、华泰紫金中证500指数增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.07%，最低0.02%，中位数0.33%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：博道中证1000指数增强A、工银瑞信中证1000指数增强A、太平中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。