研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Growth风格上，负收益风格表现在Size风格上。EPTTM一年分位点是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，分析师认可度、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、一年动量等因子表现较差。最近一月，预期PEG、分析师认可度等因子表现较好，而单季净利同比增速环比变化、一个月波动等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，单季营收同比增速、六个月UMR等因子表现较好，而一年动量、特异度等因子表现较差。最近一月，一个月反转、股息率等因子表现较好，而一个月UMR、DELTAROA等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，单季EP、PB_ROE_排序差等因子表现较好，而一个月反转、特异度等因子表现较差。最近一月，预期PEG、盈余公告开盘跳空超额等因子表现较好，而单季净利同比增速环比变化、一年动量等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，EPTTM一年分位点、SPTTM等因子表现较好，而盈余公告最低价跳空超额、三个月反转等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、三个月换手等因子表现较好，而公募持股市值、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，预期ROE环比变化、SPTTM等因子表现较好，而三个月UMR、预期PEG等因子表现较差。最近一月，标准化预期外盈利、预期ROE环比变化等因子表现较好，而公募持股市值、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，预期ROE环比变化、预期净利润环比等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、盈余公告开盘跳空超额等因子表现较差。最近一月，标准化预期外盈利、单季ROA等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，EPTTM一年分位点、预期ROE环比变化等因子表现较好，而一个月反转、一年动量等因子表现较差。最近一月，六个月UMR、非流动性冲击等因子表现较好，而一年动量、一个月波动等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.42%，最低-0.15%，中位数0.37%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：申万菱信沪深300优选指数增强A、中欧沪深300指数量化增强A、申万菱信沪深300指数增强A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.90%，最低-0.04%，中位数0.33%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：华泰紫金中证500指数增强A、平安中证500指数增强A、博时中证500指数增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.95%，最低-0.24%，中位数0.18%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：汇添富中证1000指数增强A、招商中证1000指数增强A、万家中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。