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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250506
上传日期:   2025/5/7 大小:   658KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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期权策略
  1.1豆粕期权波动率处于近期低位,偏度继续下跌,看跌期权成交持仓量占比均下降,波动率继续下降,可考虑买入虚值看跌期权并卖出虚值看涨期权进行布局;
  1.2甲醇期权波动率偏度低位反弹,成交持仓量上升但看跌期权占比下降,可考虑买入看涨期权同时卖出虚值看跌期权构建风险逆转组合。
 
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