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>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250430
上传日期:   2025/5/6 大小:   1128KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   瞿新荣
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本周(2025/4/28-2025/4/30):
  1、【指数收益】
  本周股票市场各指数整体震荡,各大指数收益分别为:上证50 -0.59%;沪深300 -0.43%;中证5000.08%;中证10000.18%;国证20000.45%;创业板指0.04%。
  2、【市场动态】
  本周市场基差整体走弱,整体有利于中性策略持仓。本周仅有三个交易日,成交量与上周相比略有下降,日均成交量在1.08万亿左右,整体利好高频量价类策略。
  3、【因子概况】
  从风格因子来看,本周市场市值风格因子依旧偏向小市值,波动率因子整体下跌,beta因子大幅上涨。从基本面因子来看,估值因子小幅上涨,分红因子、成长因子小幅下跌。量价方面,本周动量因子大幅上涨,流动性因子、反转因子整体下跌。综合来看,本周Alpha整体偏乐观。
 
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