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>> 国泰君安期货-CTA市场观察报告-250430
上传日期:   2025/5/6 大小:   1294KB
格式:   pdf  共9页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   瞿新荣
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本周(2025/04/25 – 2024/04/30)
  1、【指数收益】
  本周南华商品指数下跌1.85%,其中南华农产品指数下跌1.91%,南华能化指数下跌2.15%,南华贵金属指数下跌1.00%,南华有色金属指数下跌0.89%,南华黑色指数下跌0.72%。
  2、【因子概况】
  整体看,本周因子表现分化,下半周量价因子修复,基本面因子分化。
  3、【回顾展望】
  上周市场表现偏震荡,因子有所分化,大部分量化CTA策略有所磨损。
  本周市场表现震荡下行,各类策略或均有磨损。
  
 
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