一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出41.41亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创50ETF（+10.43亿元）、上证50ETF（+3.23亿元）、沪深300ETF基金（+1.38亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-6.25亿元）、中证A500ETF摩根（-4.03亿元）、中证1000ETF（-3.89亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入5.46亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：酒ETF（+2.32亿元）、芯片ETF（+2.26亿元）、证券ETF（+1.96亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：机器人ETF（-1.80亿元）、通信ETF（-1.55亿元）、电子ETF（-1.41亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出2.34亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+0.98亿元）、现金流ETF（+0.54亿元）、自由现金流ETF（+0.49亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波100ETF（-2.35亿元）、红利ETF易方达（-1.33亿元）、红利ETF（-0.51亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入5.69亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：恒生科技ETF（+2.37亿元）、港股科技50ETF（+0.79亿元）、标普500ETF（+0.79亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股创新药ETF（-2.71亿元）、恒生ETF（-1.45亿元）、恒生ETF（-0.54亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日机械、汽车拥挤度靠前，相比较而言，房地产、建筑装饰的拥挤度水平较低，建议关注。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入汽车、国防军工，大幅流出电子、计算机、电力设备。近三个交易日主力资金幅增配公用事业，大幅减配计算机、电子、通信。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。