一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出25.72亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF（+6.71亿元）、科创50ETF（+5.67亿元）、A500ETF基金（+1.41亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-3.51亿元）、中证1000ETF（-3.15亿元）、沪深300ETF（-3.07亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入5.82亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：人工智能ETF（+2.54亿元）、科创芯片ETF（+2.21亿元）、央企科技ETF（+2.20亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：有色金属ETF（-2.78亿元）、央企创新驱动ETF（-1.48亿元）、光伏ETF（-1.41亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流入1.34亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：自由现金流ETF（+1.23亿元）、现金流ETF（+0.95亿元）、800红利低波ETF（+0.80亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-0.87亿元）、红利低波ETF基金（-0.23亿元）、红利国企ETF（-0.21亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入14.63亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通科技30ETF（+4.05亿元）、中概互联ETF（+2.14亿元）、港股红利指数ETF（+1.70亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生ETF（-4.49亿元）、港股创新药ETF（-1.18亿元）、恒生医疗ETF（-0.34亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日汽车、机械、家电、纺服拥挤度靠前，相比较而言，房地产、建筑装饰、农林牧渔的拥挤度水平较低，建议关注。此外，美护、军工、农林牧渔拥挤度下降较多。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入公用事业，大幅流出电子、计算机。近三个交易日主力资金幅增配公用事业，减配计算机、电子。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。