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>> 招商期货-CTA市场跟踪周报:CTA小幅波动,短期内仍偏多套利-241126
上传日期:   2024/11/26 大小:   4200KB
格式:   pdf  共27页 来源:   招商期货
评级:   -- 作者:   赵嘉瑜
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市场回顾
  商品市场整体上行
  本周商品市场整体上行。分板块来看,南华贵金属指数上涨4.41%,南华黑色指数上涨2.02%,南华能化指数上涨1.94%,南华工业品指数上涨1.70%,南华有色金属指数上涨0.14%,南华农产品指数下跌1.32%。
  CTA各细分策略小幅波动
  上周各细分策略小幅波动,招商期货CTA中短周期策略指数上涨0.01%,产品池中上涨产品占比45%,招商期货CTA中长周期策略指数上涨0.06%,产品池中上涨产品占比39%。招商期货期货套利策略指数上涨下跌0.02%,产品池中上涨产品占比50%。
  风险提示:欧洲衰退超预期,美国降息超预期延后,国内政策不及预期,模型失效,市场主流策略偏移
 
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