★本周市场回顾：（05.20-05.24）
　　股票市场，各大主要指数多数收跌，沪深300周度收益为-2.08%，较之于中小盘的-3.25%和-3.83%的跌幅较小。本周各大类风格因子涨跌参半，其中账面市值比和盈利率因子录得显著正收益，剩余因子中贝塔因子和成长因子的跌幅最大。
　　商品市场小幅收涨，南华综合指数0.58%，分板块来看，农产品板块、能化板块、贵金属板块、有色金属板块和黑色板块上周收益分别为0.04%、0.72%、0.75%、0.02%和2.72%。风格因子方面，本周因子涨跌参半，偏度因子和流动性因子的跌幅最显著，其余因子唯横截面因子的涨幅较显著。
　　★主要策略表现及配置建议：
　　多数策略表现较弱势，唯有量化CTA表现靠前。量化多头策略，在跟踪500和1000指增管理人普遍录得正超额，500指增管理人相较前一周超额有所收窄，1000指增和300指增管理人超额相较上周涨跌参半。当前市场正在震荡反弹，阿尔法环境整体向好，但是波动性有所增加。CTA策略表现分化，量化CTA反弹，表现优于主观CTA。在跟踪量化CTA涨多跌少，各周期管理人均有一定表现，中长周期管理人相对优于短周期管理人。所有板块均上涨，板块间分化较小，时序策略表现好于截面策略，基本面量化表现分化。市场中性策略回撤。多头端，500指增和1000指增超额有所下滑；对冲端，贴水走阔，有利于中性持仓。在跟踪管理人涨跌参半，相较上周普遍表现下滑。
　　★FOF组合跟踪：（模拟组合，非实盘产品）
　　本期（2024.05.20-2024.05.27），稳健型FOF组合01基金净值从1.1679下降至1.1672，区间累计收益-0.06%，区间最大回撤为0.06%，当前组合随着权益市场同步反弹，处在净值震荡周期，整体表现较为稳健。成立以来，年化总收益为6.92%，年化主动收益为11.77%，夏普比率为0.58，卡玛比率为0.76，主动收益表现较好，年化总风险为6.71%，年化主动风险为8.36%，最大回撤为5.14%，优于中证FOF基金。产品的累计收益在近一周，近一年，成立至今区间表现优于中证FOF基金；分别有75.86%的月份，70.00%的季度，66.67%的年度表现优于中证FOF基金