证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：浙江东方、长江健康、宏达新材、新大洲A、太阳电缆。（本周报中，近5个交易日特指20240115至20240119。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：广聚能源、南京银行、思特威-W、阳光诺和、大秦铁路。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、传媒、房地产、钢铁、综合。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、食品饮料、消费者服务、非银行金融、传媒。
　　 ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达上证50ETF、招商中证红利ETF。
　　ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华宝中证银行ETF、富国中证旅游主题ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。