证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：山东钢铁、郑州银行、酒钢宏兴、美克家居、连云港。（本周报中，近5个交易日特指20240108至20240112。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：国光股份、沪农商行、上港集团、三生国健、中国广核。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、钢铁、石油石化、电力及公用事业、交通运输。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、电力及公用事业、交通运输、农林牧渔、有色金属。
　　ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：招商中证红利ETF、国泰上证科创板100ETF、鹏华上证科创板100ETF、博时上证科创板100ETF、易方达沪深300ETF。
　　ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：平安中证2000增强策略ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、天弘中证光伏产业ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。