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>> 海通证券-高频选股因子周报:深度学习因子开年表现强劲-240107
上传日期:   2024/1/7 大小:   2241KB
格式:   pdf  共21页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,袁林青
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高频偏度因子。本周(特指2024.01.02-2024.01.05,下同)、1月及2024年的多空收益率分别为-0.01%、-0.01%以及-0.01%。
  下行波动占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为-0.09%、-0.09%以及-0.09%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为1.25%、1.25%以及1.25%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为1.71%、1.71%以及1.71%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为0.02%、0.02%以及0.02%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为0.20%、0.20%以及0.20%。
  深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为4.20%、4.20%以及4.20%。
  深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为4.11%、4.11%以及4.11%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为3.74%、3.74%以及3.74%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为4.51%、4.51%以及4.51%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周、1月及2024年的多空收益率分别为5.41%、5.41%以及5.41%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、1月及2024年的多空收益率分别为5.70%、5.70%以及5.70%。
  周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、1月及2024年的超额收益分别为1.02%、1.02%以及1.02%。
  周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、1月及2024年的超额收益分别为2.23%、2.23%以及2.23%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险
 
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