:多因子组合表现。上周（2023年12月29日至2024年1月5日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为1.18%、0.85%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-2.48%、-2.97%、-2.71%、-3.59%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为3.89%、3.56%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-2.16%，同期沪深300指数收益率为-2.97%，超额收益为0.81%；中证500增强组合收益率为-0.93%，同期中证500指数收益率为-2.71%，超额收益为1.79%；中证1000增强组合收益率为-1.35%，同期中证1000指数收益率为-3.59%，超额收益为2.24%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-1.30%，同期股票型基金总指数收益率为-1.50%，超额收益为0.20%。2024年1月以来（2023年12月29日至2024年1月5日，下同），组合累计收益率为-1.30%，超额收益为0.20%。2024年以来（2023年12月29日至2024年1月5日，下同），组合累计收益率为-1.30%，超额收益为0.20%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-6.05%，同期沪深300指数收益率为-2.97%，超额收益为-3.08%。2024年1月以来，组合累计收益率为-6.05%，超额收益为-3.08%。2024年以来，组合累计收益率为-6.05%，超额收益为-3.08%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为2.24%，同期沪深300指数收益率为-2.97%，超额收益为5.21%。2024年1月以来，组合累计收益率为2.24%，超额收益为5.21%。2024年以来，组合累计收益率为2.24%，超额收益为5.21%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.38%，同期沪深300指数收益率为-2.97%，超额收益为3.35%。2024年1月以来，组合累计收益率为0.38%，超额收益为3.35%。2024年以来，组合累计收益率为0.38%，超额收益为3.35%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-0.67%、-0.57%；同期，微盘股指数收益率为0.01%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-0.68%、-0.58%。2024年1月以来，两个组合累计收益率分别为-0.67%、-0.57%，超额收益分别为-0.68%、-0.58%。2024年以来，两个组合累计收益率分别为-0.67%、-0.57%，超额收益分别为-0.68%、-0.58%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-1.11%，同期微盘股指数收益率为0.01%，超额收益为-1.12%。2024年1月以来，组合累计收益率为-1.11%，超额收益为-1.12%。2024年以来，组合累计收益率为-1.11%，超额收益为-1.12%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高增长、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。