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>> 海通证券-高频选股因子周报:深度学习因子多头效应持续-240114
上传日期:   2024/1/14 大小:   2230KB
格式:   pdf  共21页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,袁林青
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投资要点:
  高频偏度因子。本周(特指2024.01.08-2024.01.12,下同)、1月及2024年的多空收益率分别为0.49%、0.47%以及0.47%。
  下行波动占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为0.22%、0.13%以及0.13%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为0.30%、1.53%以及1.53%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为0.50%、2.17%以及2.17%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为0.27%、0.28%以及0.28%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、1月及2024年的多空收益率分别为0.15%、0.05%以及0.05%。
  深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为1.53%、5.61%以及5.61%。
  深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为1.97%、5.94%以及5.94%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为1.64%、5.29%以及5.29%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分别为2.11%、6.53%以及6.53%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周、1月及2024年的多空收益率分别为1.94%、7.22%以及7.22%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、1月及2024年的多空收益率分别为2.11%、7.66%以及7.66%。
  周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、1月及2024年的超额收益分别为0.27%、0.73%以及0.73%。
  周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、1月及2024年的超额收益分别为0.47%、2.62%以及2.62%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险
 
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