量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，市值因子表现良好，获取正收益1.27%，市场表现为大市值风格；盈利因子和动量因子表现分别获取正收益（0.48%、0.46%），市场表现为动量效应；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度EPS(2.63%)、标准化预期外盈利(1.71%)、单季度净利润同比增长率(1.55%)。表现较差的因子有5日平均换手率(-2.58%)、换手率相对波动率(-2.72%)、6日成交金额的移动平均值(-2.82%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(3.57%)、经营现金流比率(2.96%)、单季度ROE(2.61%)。表现较差的因子有5日反转(-1.77%)、动量弹簧因子(-2.59%)、早盘后收益因子(-2.61%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(5.22%)、单季度EPS(4.42%)、市盈率因子(3.90%)。表现较差的因子有早盘收益因子(-0.77%)、早盘后收益因子(-0.79%)、对数市值因子(-1.60%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业总体表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在家用电器、食品饮料、有色金属和轻工制造行业正收益明显。估值类因子中，BP因子和EP因子在家用电器、石油石化和建筑装饰行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在通信、传媒、轻工制造和非银金融行业正收益明显。市值风格上，多数行业表现为大市值风格。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益分化。中证500股票池中获得超额收益-0.11%，中证800股票池中超额收益0.49%，全市场股票池中获得超额收益-0.28%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-4.32%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-3.84%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指超额收益出现回撤，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-3.02%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指超额收益出现回撤，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-0.56%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能