量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2024.01.02-2024.01.05，下同）全市场股票池中，盈利因子、BP因子、动量因子取得明显正收益（0.60%、0.44%、0.39%）；Beta因子、规模因子和残差波动率因子取得明显负收益（-1.58%、-1.01%、-0.82%）；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(2.90%)、下行波动率占比(2.46%)、动量调整大单(1.71%)。表现较差的因子有单季度总资产毛利率(-3.19%)、总资产毛利率TTM (-2.73%)、标准化预期外收入(-2.56%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(3.42%)、市盈率TTM倒数(2.82%)、下行波动率占比(2.39%)。表现较差的因子有早盘后收益因子(-2.56%)、总资产增长率(-1.54%)、动量弹簧因子(-1.36%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(1.95%)、下行波动率占比(1.86%)、市净率因子(1.84%)。表现较差的因子有5日反转(-1.55%)、总资产增长率(-1.36%)、净利润断层(-1.35%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在煤炭、休闲服务等行业表现较好，净利润增长率因子在美容护理、石油石化、家用电器等行业表现较好。每股净资产因子在综合、煤炭行业表现突出，每股经营利润TTM因子在煤炭、交通运输、传媒、纺织服装行业表现卓越。5日动量因子和1月动量因子在休闲服务、汽车行业动量效应显著，5日动量因子在综合行业反转效应较显著。估值类因子中，BP因子、EP因子在大部分行业表现亮眼。对数市值因子在煤炭、公用事业行业表现较好，残差波动率因子和流动性因子在多数行业表现不佳。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500和中证800股票池中收获超额收益。中证500股票池中获得超额收益1.27%，中证800股票池中超额收益0.08%，全市场股票池中获得超额收益-0.51%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.84%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-3.16%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能