北向资金追踪：2023年12月，万得全A指数下跌2.05%，北向资金小幅净流出129.26亿元，其中沪股通净流入-118.18亿元，深股通净流入-11.08亿元。2023年全年北向资金仅净流入437.04亿元，沪市和深市分别录得219.27亿元和217.76亿元净流入。
　　从行业变动看，电力设备及新能源行业股价微涨，获得北向资金最大规模加仓；电子行业北向资金加仓幅度次之；食品饮料、金融板块遭受北向资金较大规模净卖出。
　　上月，配置盘和交易盘资金均录得净流出；行业配置思路上，共识方面，配置盘和交易盘均加仓电力设备及新能源、电子，减配食品饮料、银行、非银行金融，二者在机械、医药、有色金属和基础化工行业等存较大分歧。
　　市场情绪追踪：上涨家数占比指标最近一个月震荡下行，上涨家数占比低于50%，沪深300指数未来存在调整的风险。从动量情绪指标走势来看，快线与慢线依然处于同步向下阶段，且快线处于慢线下方，预计在未来一段时间内将维持沪深300中性观点。从均线情绪指标来看，短期内沪深300指数处于情绪非景气区间。
　　基金分离度跟踪：截至2023年12月29日，基金抱团分离度环比上月小幅上行，基金抱团程度有所缓解。最近一月抱团股超额收益小幅上升，抱团基金超额收益小幅回撤。
　　PB-ROE-50策略跟踪：PB-ROE-50策略2023年12月在各股票池超额收益明显。基于中证500股票池获得超额收益1.72%。基于中证800股票池获得超额收益1.00%。基于全市场股票池获得超额收益1.32%。
　　机构调研策略跟踪：公募调研选股策略和私募调研跟踪策略在12月份超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获取超额收益-1.20%，私募调研跟踪策略相对中证800获取超额收益-2.62%。
　　负面清单：截至2023年12月29日，宽松有息负债率排名前30的股票中，中毅达、法尔胜、现代投资、美晨生态、光智科技、联创电子在传统口径下排名在100及以后。
　　财务成本负担率较高的股票有雪浪环境、友阿股份、东尼电子、苏常柴A、金龙汽车、多伦科技、ST新联、文科股份、天瑞仪器、翔鹭钨业、新湖中宝、鹏都农牧、陕西黑猫、移远通信、康芝药业、中欣氟材，其指标数值均在10倍以上。
　　风险分析：报告结果均基于模型及历史数据，模型存在失效的风险，历史数据存在不被重复验证的可能。