量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2024.01.08-2024.01.12，下同）收益率因子取得明显正收益（0.31%）；动量因子和规模因子取得明显负收益（-0.53%和-0.29%），市场反转效应明显、小市值风格占优；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度EPS(2.01%)、对数市值因子(1.89%)、单季度净利润同比增长率(1.60%)。表现较差的因子有5分钟收益率偏度(-1.34%)、换手率相对波动率(-1.43%)、5日平均换手率(-1.55%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(2.83%)、单季度EPS(2.61%)、单季度ROE(2.13%)。表现较差的因子有5日平均换手率(-0.63%)、5分钟收益率偏度(-0.78%)、动量弹簧因子(-0.94%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度EPS(2.06%)、市盈率TTM倒数(1.73%)、市盈率因子(1.46%)。表现较差的因子有小单净流入(-0.67%)、早盘收益因子(-1.13%)、5分钟收益率偏度(-1.49%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在美容护理行业表现较好，净利润增长率因子在商业贸易行业表现较好。每股净资产因子在美容护理行业表现较好，每股经营利润TTM因子在美容护理行业表现较好。5日动量因子在纺织服装、建筑材料行业动量效应明显，在综合、美容护理行业反转效应明显。1月动量因子在建筑材料、商业贸易行业动量效应显著，在综合行业反转效应较显著。估值类因子中，BP因子在商业贸易、电子行业表现较好；EP因子在美容护理、电气设备行业表现较好。对数市值因子在美容护理、电气设备行业表现较好，残差波动率因子在美容护理表现较好，流动性因子在电气设备、美容护理行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额显著。中证500股票池中获得超额收益1.89%，中证800股票池中超额收益1.60%，全市场股票池中获得超额收益0.76%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.22%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.74%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。