投资要点：
　　多因子组合表现。上周（2023年12月15日至2023年12月22日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-3.39%、-2.21%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为1.12%、-0.13%、-2.53%、-3.66%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-0.85%、0.32%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-0.56%，同期沪深300指数收益率为-0.13%，超额收益为-0.43%；中证500增强组合收益率为-2.06%，同期中证500指数收益率为-2.53%，超额收益为0.47%；中证1000增强组合收益率为-3.30%，同期中证1000指数收益率为-3.66%，超额收益为0.36%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-0.63%，同期股票型基金总指数收益率为-1.47%，超额收益为0.84%。2023年12月以来（2023年11月30日至2023年12月22日，下同），组合累计收益率为-5.14%，超额收益为-1.17%。2023年以来（2022年12月30日至2023年12月22日，下同），组合累计收益率为-20.87%，超额收益为-9.71%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-0.10%，同期沪深300指数收益率为-0.13%，超额收益为0.03%。2023年12月以来，组合累计收益率为-9.34%，超额收益为-4.79%。2023年以来，组合累计收益率为-17.09%，超额收益为-3.29%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-3.10%，同期沪深300指数收益率为-0.13%，超额收益为-2.97%。2023年12月以来，组合累计收益率为-2.07%，超额收益为2.48%。2023年以来，组合累计收益率为10.80%，超额收益为24.60%。
　　上周，GARP组合的周收益率为-3.66%，同期沪深300指数收益率为-0.13%，超额收益为-3.53%。2023年12月以来，组合累计收益率为-2.91%，超额收益为1.64%。2023年以来，组合累计收益率为16.14%，超额收益为29.94%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-4.57%、-4.44%；同期，微盘股指数收益率为-1.80%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-2.77%、-2.64%。2023年12月以来，两个组合累计收益率分别为-1.09%、-0.52%，超额收益分别为0.42%、0.99%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为17.14%、38.33%，超额收益分别为-29.11%、-7.92%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-5.29%，同期微盘股指数收益率为-1.80%，超额收益为-3.49%。2023年12月以来，组合累计收益率为-2.80%，超额收益为-1.29%。2023年以来，组合累计收益率为33.02%，超额收益为-13.23%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。