证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：赛恩斯、南宁百货、苏州科达、南钢股份、山东钢铁。（本周报中，近5个交易日特指20231211至20231215。）
　　个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：中钢洛耐、思科瑞、杰华特、华利集团、三一重能。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、钢铁、房地产、建材、交通运输。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：传媒、食品饮料、房地产、有色金属、建材。
　　ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：景顺长城国证机器人产业ETF、华安中证全指软件开发ETF、国泰中证军工ETF、南方中证全指房地产ETF、鹏华上证科创板100ETF。
　　ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：银华中证2000增强策略ETF、华安中证全指软件开发ETF、南方中证500ETF、易方达深证50ETF、景顺长城国证机器人产业ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。