AI中证1000增强本月以来超额收益1.12%，今年以来超额收益16.99%
　　截至2023年12月22日，基于全频段量价融合因子的AI中证1000增强组合本月以来相对中证1000超额收益1.12%，今年以来超额收益为16.99%。模型2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为29.56%，年化跟踪误差为6.79%，信息比率为4.35，超额收益最大回撤为4.89%，超额收益Calmar比率为6.04。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益5.12%，相对中证500超额14.55%
　　截至2023年12月22日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益为-0.17%，相对中证500超额收益4.04%，今年以来绝对收益为5.12%，相对中证500超额收益14.55%。自2009年初回测以来年化收益率41.36%，相对中证500超额年化收益33.53%，组合夏普比率1.46。
　　文本FADT组合今年以来绝对收益0.49%，相对中证500超额9.92%
　　截至2023年12月22日，FADT组合本月以来绝对收益为-0.57%，相对中证500超额收益3.64%，今年以来绝对收益为0.49%，相对中证500超额收益9.92%。自2009年初回测以来年化收益率37.66%，相对中证500超额年化收益30.17%，组合夏普比率1.30。
　　AI主题指数轮动模型：未来一周环保、碳中和等主题或将成为热点
　　AI主题指数轮动模型使用神经网络多频率因子对133个主题指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.06%，相对等权基准年化超额收益率为15.01%。截至2023年12月22日，模型未来一周将持有环保、碳中和、新材料、上证商品等指数。AI概念指数轮动模型未来一周将持有宁组合、茅指数、万得金仓、仿制药等指数。
　　机构调研选股组合本月以来超额收益-2.20%，今年以来超额收益20.22%
　　截至2023年12月22日，机构调研选股组合本月以来相对中证500超额收益为-2.20%，今年以来超额收益为20.22%。模型回测以来年化收益率为25.06%，相对中证500年化超额收益率为20.89%，信息比率为1.99，超额收益最大回撤为16.16%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。