文本FADT_BERT组合今年绝对收益5.32%，相对中证500超额12.39%
　　截至2023年12月15日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益为0.02%，相对中证500超额收益1.74%，今年以来绝对收益为5.32%，相对中证500超额收益12.39%。自2009年初回测以来年化收益率41.45%，相对中证500超额年化收益33.36%，组合夏普比率1.46。
　　文本FADT组合今年以来绝对收益1.38%，相对中证500超额8.45%
　　截至2023年12月15日，FADT组合本月以来绝对收益为0.31%，相对中证500超额收益2.03%，今年以来绝对收益为1.38%，相对中证500超额收益8.45%。自2009年初回测以来年化收益率37.81%，相对中证500超额年化收益30.07%，组合夏普比率1.31。
　　AI主题指数轮动模型：未来一周环保、医药等主题或将成为热点
　　AI主题指数轮动模型使用神经网络多频率因子对133个主题指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.08%，相对等权基准年化超额收益率为14.66%。截至2023年12月15日，模型未来一周将持有环保、医药、中证红利、CS电池等指数。AI概念指数轮动模型未来一周将持有医药、万得微盘股、宁组合、钢铁等指数。
　　AI中证1000增强本月以来超额收益0.17%，今年以来超额收益16.51%
　　截至2023年12月15日，AI中证1000增强组合本月以来相对中证1000超额收益0.17%，今年以来超额收益为16.51%。模型2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为29.55%，年化跟踪误差为6.79%，信息比率为4.35，超额收益最大回撤为4.89%，超额收益Calmar比率为6.04。
　　机构调研选股组合本月以来超额收益-2.49%，今年以来超额收益19.38%
　　截至2023年12月15日，机构调研选股组合本月以来相对中证500超额收益为-2.49%，今年以来超额收益为19.38%。模型回测以来年化收益率为25.31%，相对中证500年化超额收益率为20.78%，信息比率为1.98，超额收益最大回撤为16.16%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。