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>> 海通证券-量化这一年:希望、考验、突破-231211
上传日期:   2023/12/11 大小:   2691KB
格式:   pdf  共51页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,郑玲玲
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私募量化基金发展现状:2021年爆发式增长,近2年稳步前进
  根据中国基金业协会数据,截至2021年末,在协会备案且勾选量化的私募基金只数16850只,同比增长42.2%,规模1.08万亿元,同比增长91.5%,分别占私募证券投资基金数量和规模的21.9%和17.1%。
  根据私募排排网和中国基金业协会数据,我们预估,当前私募量化基金约2万只,规模在1.2万亿元左右。
  私募量化基金发展现状:策略类型丰富,指增和市场中性策略占据主导私募量化基金策略类型较丰富,包括量化多头(指增,如500增强、1000增强等和主动量化)、股票市场中性、股票多空、CTA(套利、趋势、多策略)和多资产(套利、宏观、复合)策略。
  根据中国基金业协会数据,截至2021年底,私募量化投资基金主要以指数增强策略和市场中性策略为主,两类策略产品规模超过8400亿元,占比约71%。
  风险提示
  量化基金净值受到市场风格切换、股指期货流动性和基差、利率水平变动、政策监管等多方面因素影响,存在波动风险。本文根据客观数据和评价指标计算,不作为对未来走势的判断和投资建议。
 
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