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>> 东证期货-国债期货周度报告:国债模型做陡策略止盈离场-231112
上传日期:   2023/11/13 大小:   701KB
格式:   pdf  共11页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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★国债市场焦点:
  1)国内方面,10月CPI同比-0.2%,习总书记将应邀赴美国举行中美元首会晤,央行行长潘功胜表示引导金融机构通过展期、借新还旧、置换等市场化方式化解融资平台债务风险;
  2)美国方面,美联储主席鲍威尔表示现在宣布加息告终为时过早,11月密歇根长期通胀预期创2011年以来新高,11月密歇根大学消费者信心指数初值创六个月新低;
  3)欧洲及其他方面,拉加德表示欧洲央行未来几个季度不会降息,英国三季度GDP季环比初值为0%。
  ★投资建议及策略净值:
  十年期国债期货主力日线CTA模組多头信号,周线级别模型多头信号,2023年11月国债月度模型信号中性。国内黑色商品指数、有色金属指数月线级别信号中性,农产品指数和能源化工指数月线级别信号中性,离岸人民币月线级别出现升值信号,创业板指数月线级别出现多头信号。美元指数月线级别信号转为中性,伦敦金现周线级别出现空头信号,布伦特油价周线级别信号中性,纳斯达克综合指数月线级别信号中性。套利组合净值为3.44,5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1221和1.1311,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1412和1.1631。
  ★风险提示:
  如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。
  
 
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