>> 东证期货-国债期货周度报告:国债模型做陡策略止盈离场-231112
| 上传日期: |
2023/11/13 |
大小: |
701KB |
| 格式: |
pdf 共11页 |
来源: |
东证期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
章顺 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
★国债市场焦点: 1)国内方面,10月CPI同比-0.2%,习总书记将应邀赴美国举行中美元首会晤,央行行长潘功胜表示引导金融机构通过展期、借新还旧、置换等市场化方式化解融资平台债务风险; 2)美国方面,美联储主席鲍威尔表示现在宣布加息告终为时过早,11月密歇根长期通胀预期创2011年以来新高,11月密歇根大学消费者信心指数初值创六个月新低; 3)欧洲及其他方面,拉加德表示欧洲央行未来几个季度不会降息,英国三季度GDP季环比初值为0%。 ★投资建议及策略净值: 十年期国债期货主力日线CTA模組多头信号,周线级别模型多头信号,2023年11月国债月度模型信号中性。国内黑色商品指数、有色金属指数月线级别信号中性,农产品指数和能源化工指数月线级别信号中性,离岸人民币月线级别出现升值信号,创业板指数月线级别出现多头信号。美元指数月线级别信号转为中性,伦敦金现周线级别出现空头信号,布伦特油价周线级别信号中性,纳斯达克综合指数月线级别信号中性。套利组合净值为3.44,5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1221和1.1311,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1412和1.1631。 ★风险提示: 如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。
|
|