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>> 中信建投-基金周报:待发基金增多,各FOF组合均正超额-231105
上传日期:   2023/11/5 大小:   1286KB
格式:   pdf  共16页 来源:   中信建投
评级:   -- 作者:   丁鲁明,刘一凡
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核心观点
  股票型基金涨幅达到1.01%。偏股混合型被动指数型和普通股票型上涨最大,分别上涨1.14%、1.09%和0.94%。报告期内基金增仓最多三个行业为电子、农林牧渔和计算机,减仓最多三个行业是传媒、石油石化和银行。六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益1.15%,超主动权益基金指数0.36%;被动指数策略本周绝对收益1.54%,超Wind全A指数0.52%。ETF轮动策略本周绝对收益0.46%,超Wind全A指数-0.34%。长期能力FOF策略本周绝对收益1.22%,超主动权益基金指数0.43%。
  主要结论
  股票基金上涨1.01%,科技物流基金上涨
  本周股票型基金涨幅达到1.01%。除此之外,商品型基金涨幅达到0.31%。具体来看,偏股混合型被动指数型和普通股票型上涨最大,分别上涨1.14%、1.09%和0.94%。
  增仓电子农林牧渔和计算机
  报告期内基金增仓最多三个行业为电子、农林牧渔和计算机,减仓最多三个行业是传媒、石油石化和银行。目前农林牧渔、通信和家电位于三年高位,钢铁、汽车和银行位于三年低位。
  新成立基金25只,待发54只基金
  本周国内市场新成立基金25只,募资规模242.34亿元,其中,新成立的混合型基金数量占比最高,达28%,新成立债券型规模占70.69%。
  ETF净流入130.64亿元,金融流入科技医药流出
  ETF净流入为130.64亿元,股票型ETF净流入达到141.23亿元,同期跨境型ETF净流入15.19亿元。年初至今ETF净流入为4606.68亿元,其中股票型ETF净流入为3765.58亿元。行业ETF中,金融ETF流入6.61亿元,科技、医药和消费ETF分别流出23.7亿元、17.72亿元和10.34亿元。沪深300净流入37.74亿元,创业板指净流出12.25亿元。
  基金组合跑赢基准
  六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益1.15%,超主动权益基金指数0.36%;被动指数策略本周绝对收益1.54%,超Wind全A指数0.52%。ETF轮动策略本周绝对收益0.46%,超Wind全A指数-0.34%。长期能力FOF策略本周绝对收益1.22%,超主动权益基金指数0.43%。
  风险提示:基金业绩不代表未来收益;基金重仓股披露有限;行业轮动可能失效;模型暴露不准确;因子有失效风险。
  
 
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