加权盈利频率因子
　　基于前期报告《计数启发法与加权盈利频率—因子选股系列》，定期更新加权盈利频率因子今年以来表现情况。加权盈利频率因子为股票过去一段时间收益率大于一定阈值的天数加权之和。
　　表现跟踪
　　今年以来（2023/01-2023/10）内，加权盈利频率因子在沪深A股中IC均值为-0.13，IC与均值同向的比例为85.47%，ICIR为-1.14。该因子在10月份的IC均值为-0.05，多头组合组1的收益率为-1.19%，相对wind全A的超额收益率为0.98%。
　　今年以来，除4月份多头组合超额收益出现回撤，相对wind全A的超额收益为-1.53%，其余月份均获得正的超额收益。今年以来，多头组合相对于wind全A累计超额收益为16.72%。在10月份，多头组合组1的收益率为-1.19%，超额收益率为0.98%。多空组合的收益率为1.01%，组1到组10单调性不明显，空头组合组8承担较小亏损。
　　分行业情况
　　6月份以来，在沪深A股中该因子的IC值由正转负。在10月份，31个申万一级行业中有25个行业的IC均值均为负数，仅煤炭、公用事业、交通运输、石油石化、医药生物和综合行业成分股的IC均值为正。
　　今年以来所有行业中成分股IC均值依旧全部保持为负数，传媒、环保、计算机、非银金融成分股的IC均值绝对值最大，均在-0.19左右，IC胜率分别为78.21%、81.01%、81.01%、85.47%。
　　风险提示
　　本报告结论完全基于公开的历史数据，若未来市场环境发生变化，因子的实际表现可能与本文的结论有所差异，同时可能存在第三方数据提供不准确风险。ETF组合不构成投资收益的保证或投资建议，基金产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。