本期投资提示：
　　因子表现：最近一周，A股小市值因子表现强势，分红和价值因子在各个股票池中因子表现分化，基本面因子中成长和分析师预期变化因子有效性较强；量价因子在小市值风格的带动下有效性增强。美国市场动量和价值因子收益最高，波动率和流动性因子收益最低。
　　量化产品表现
　　宽基指数增强产品：今年收益前三的沪深300指数增强基金：马芳的国金沪深300指数增强、吴振翔,许一尊的汇添富沪深300指数增强A和宋海岸的长信沪深300指数增强A，收益分别为1.06%，-2.67%和-2.77%，同期沪深300指数下跌7.99%。今年收益前三的中证500指数增强基金：张弘弢,孙蒙的华夏中证500指数增强A、孙蒙的华夏中证500指数智选A和雷俊的长城中证500指数增强，收益分别为3.00%，2.77%和2.41%
　　行业指数增强产品：消费和医药主题指增产品绝对收益较高，相对收益占优主题较为分散。
　　主动量化产品：今年以来收益最高基金为江峰的信诚多策略、何翔的渤海汇金量化成长以及马芳,姚加红的国金量化多因子A，收益分别为13.41%、10.78%和10.32%。
　　赛道主动量化产品：过去一周赛道主动量化产品中消费主题量化产品绝对收益均占优，相对收益占优的主动量化基金分散在周期、消费等主题产品中。
　　申万量化策略周度跟踪
　　申万指数增强组合：今年以来，申万指数增强组合表现优异，沪深300指增组合收益0.62%，超额收益8.60%，在主动权益基金中排名前8%，沪深300指数增强基金中排名第2位；中证500指增组合收益1.14%，超额收益7.49%，在主动权益基金中排名前7%，中证500指数增强基金中排名第4位；中证1000指增组合收益4.67%，超额收益10.48%，在主动权益基金中排名前4%，在中证1000指数增强产品中收益排名第1位。
　　申万多维行业轮动模型：2023年10月多维共振行业轮动组合推荐石油化工、传媒、医药生物、计算机、通信和食品饮料等行业。10月组合益-5.12%，相对于一级行业等权组合（除综合和综合金融）超额收益-1.91%；今年以来组合收益-7.03%，超额收益-3.91%。
　　SEUE行业轮动配置策略：2023年10月SEUE真实超预期行业组合推荐家用电器、汽车、银行、轻工制造、纺织服饰和社会服务等行业。10月SEUE组合收益-1.96%，相对于一级行业等权组合超额收益1.35%；今年以来组合收益4.20%，超额收益7.32%。
　　风险提示：本报告相关测算结果均基于合理假设前提下的客观研究，模型数据均为公开信息，未来市场环境发现变化，亦会存在结论失效可能。