研究报告全文：申万期货品种策略日报股指20231020星期五申银万国期货研究所贾婷婷从业资格号F3056905投资咨询号Z0016232jiattsywgqhcomcn15921620356申银万国期货研究所柴玉荣从业资格号F03111639投资咨询号Z0018586chaiyrsywgqhcomcn18802979529一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价361320361780362560364680前日收盘价353660353860354240356200涨跌-7840-8100-8360-8640沪深300涨跌幅-217-224-231-237成交量522210054325003682800653400持仓量38404007769000143588002717400持仓量增减-24769003112000224900201700IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价246880247080247600249700前日收盘价240220240060240660242680涨跌上证50-6680-6980-6980-7060涨跌幅-271-283-282-283成交量323070033829002305400466300持仓量2382400438690070384001217600持仓量增减-842100179020022560091700IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价552740553100553200552560前日收盘价546820547200546800546060涨跌-5840-5800-6220-6140中证500涨跌幅-106-105-112-111成交量395130037678002205600725500持仓量23566007208400134701007363900持仓量增减-23074001942000276700128000IM当月IM下月IM下季IM隔季前两日收盘价590460588740587440585540前日收盘价584520583040581500579000涨跌-6360-6560-6860-7200中证1000涨跌幅-108-111-117-123成交量337070034130001985300826100持仓量2283500532330096974005216700持仓量增减-14058001728700-10620024500IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月IM下月-IM当月隔月价差现值200-160380-1480前值460200360-1720二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值35335411174189195沪深300前两日值3610589455158982涨跌幅-213上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值240193311553933上证50前两日值246719245935566涨跌幅-265中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值54640310808117347中证500前两日值5524609895110311涨跌幅-110中证1000指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值58428915550169977中证1000前两日值59080114507164666涨跌幅-110行业能源原材料工业可选消费前值202307235025202029537346前2日值206812240037205158552063涨跌幅-218-209-153-267行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值2398216916981506787197018沪深300行业指数前2日值2507227930992517490199169涨跌幅-435-150-207-108行业电信业务公用事业前值262184216313前2日值266362220010涨跌幅-157-168三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值3065068862846前2日值26272215023622IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值027-1334672487前2日值1613618812981IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值417797397-343前2日值280640740100IM当月-中证1000IM下月-中证1000IM下季-中证1000IM隔季-中证1000中证1000前值231-1249-2789-5289前2日值-341-2061-3361-5261四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指国内外主要股指前值300539965509616631191370前2日值305871981668627775193844涨跌幅-174-165-178-128国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值172958931430624278001503916前2日值177325232042254314601510189涨跌幅-246-191-085-042五宏观信息1中国经济前三季度成绩单近日出炉新华社发表题为持续向好中国经济衰退论可休矣的文章称中国前三季度国内生产总值GDP同比增长52从工业服务业消费投资等指标来看经济呈现持续恢复向好势头数据发布后摩根大通和野村证券上调对中国今年经济增长预测这充分表明国际社会深切感受到中国经济持续恢复总体回升向好的态势2国家统计局公布第三季度GDP初步核算结果三季度GDP绝对额为319992亿元同比增长49其中住宿和餐饮业增幅最大为127信息传输软件和信息技术服务业排名第二增速为103房地产业下降27排名垫底3国务院办公厅印发专利转化运用专项行动方案2023-2025年到2025年推动一批高价值专利实现产业化高校和科研机构专利产业化率明显提高全国涉及专利技术合同成交额达到8000亿元一批主攻硬科技掌握好专利的企业成长壮大重点产业领域知宏观信息识产权竞争优势加速形成备案认定的专利密集型产品产值超万亿元4美联储主席鲍威尔表示通胀仍然过高抗击通胀的道路可能会崎岖不平且需要一些时间美联储致力于将通胀可持续地降至2要达到这一目标可能需要一段时期低于趋势的经济增长以及劳动力市场状况进一步疲软鲍威尔没排除数据太好会进一步加息但也强调风险和债市收益率上涨收紧了金融状况此外考虑到不确定性和风险以及已经取得的进展美联储正在谨慎行事另外鲍威尔还指出债市收益率上升可能意味着无需更多加息六行业信息1国家发改委环资司就十四五能耗强度下降进展滞后约谈浙江安徽广东重庆节能主管部门负责同志约谈强调要严格实施节能审查把好新上项目准入关口坚决遏制两高一低项目盲目上马进一步加强可再生能源消费2工信部部长金壮龙在中非数字能力建设合作论坛上表示我国加强数字和信息通信网络基础设施建设已建成全球规模最大技术领先的光纤和移动通信网络其中数据中心规模近五年年均增速达到近3032023世界VR产业大会在江西南昌召开工信部表示将落实全国新型工业化推进大会部署持续推动虚拟现实产业高质量发展加快行业信息虚拟现实在工业生产文化旅游融合媒体体育健康等重点领域规模化应用4市场监管总局发布网络销售特殊食品安全合规指南进一步明确网络食品交易第三方平台入网食品经营者销售特殊食品责任和义务指南明确特殊食品广告宣传禁用语强调不得网络销售非法分装的婴幼儿配方乳粉5国家药监局近日批准多个新药上市其中包括中药创新药通络明目胶囊中药创新药枳实总黄酮片甲苯磺酸利特昔替尼胶囊氘可来昔替尼片等七股指观点股指IHIF美股回落上一交易日A股弱势下跌上证50指数跌265沪深300指数跌213两市成交额081万亿元资金方面北向资金净流出11704亿元10月18日融资余额减少1035亿元至1539561亿元我们的消费正逐步恢复经济转好支撑股指市场对海外地缘政治风险敏感度下降当前估值水平对于中长线资金来说性价比较高建议左侧做多为主预计IH00波动2400-2700IF00波动区间3600-4000综合点评及操作建议股指IC和IM美股收跌纳指下跌096A股弱势下行上证指数创年内新低IC2310收跌106IM2310收跌108全A成交额增至813295亿元北上资金大幅净卖出11704亿元十年期美债收益率强势接近5全球风险资产承压周四亚洲主要股指基本都在下跌人民币汇率至71短期市场情绪或仍偏为谨慎风格方面周四小盘成长相对抗跌预计在美国升级AI芯片出口禁令三季度业绩风险美债收益率高企等影响下中证500和1000期指仍相对偏弱IC2310预计波动区间5400-5700IM2310预计波动区间5800-6100声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格核准文号证监许可20111284号研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性对未来预测存在不及预期以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益免责声明本报告的信息均来源于第三方信息提供商或其他已公开信息本公司对这些信息的准确性完整性时效性或可靠性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更市场有风险投资需谨慎我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改