研究报告全文：期货研究商品2023年10月17日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c24012507-204862746172080309938952所豆粕m24013884-1799150-1552051438008-347菜粕rm24012926-12653040-127045520318-113棕榈油p24017318-2586612-331564395365462豆油y2401806828559784-885885493974516菜油oi240189825531312-69873295439-1223花生pk240193463237935-8115106514-841豆一a23114938-951392764902272586-5593豆二b23114513972712-542753493-3893白糖sr24016790-28424893-98514569210667棉花cf240116695-29550611316992263292425039资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力87385296780968302424217104197411113-00617玉米1318734723310272006462810542963312195-00901豆粕主力106988-50721104-05217566927812812173-00025豆粕150553-4159209605-054226596541818512646-0023菜粕主力66694-7891088930141797133155907449-00032菜粕71922-6541090101358120593184908003-00022棕榈油主力38894-447680826-001371232601985055500019棕榈油67320-5125809795005451440236163060630006豆油主力32327-254290592-085292210399820504400021豆油46874-1846907462-0727322894131450526200079菜油主力29077-1946307658-00163552231999096800331菜油33360-2324307402-008766520824600982900174花生主力29033-2284220681121672710563805916-00595花生51993-1951613463038246465254109214-01121豆一主力482422129708539-014262583088110679801519豆一482862126508553-01421266228837068710146豆二主力324921457507673-0254911428442108169-02823豆二326281469207737-024913025448108787-02718白糖主力103443-13485169780465630127180152017-00262白糖114358-195841647303434372285948620053-00262棉花主力204060724140713901167314669-90160951400695棉花232874843090706401023351330-74370912700543资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c240137955-053nan8159221676056nan豆粕m2401371489-04716720451953271-226333菜粕rm2401412183-06216722662259481027833棕榈油p2401372086-0415026972313983-0438833豆油y24013716340073332302223911192349333菜油oi2401411826-061167212824388691069333花生pk23121314170318337611107273237850豆一a2401371214-0415011451019564-153833豆二b2312151639-026100301259157124700白糖sr2401411171-035167838100-298-2632333棉花cf240141188-0624167191169252400833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta24015802-301093036-27101143702113272乙二醇eg24014085-3027016549805257044539橡胶ru2401147752546496983296194928-552聚乙烯l24017998-5732491395834337528937聚丙烯pp24017452-65405495-30744429525-3529甲醇ma24012416-5215170793908991307635-3243苯乙烯eb23118515-94435868-60366186597-12879LPGpg23115083-802802572590659905-5957PVCv24015918-5593856713654197903518245原油sc23126686-4372564-579922529510230BR橡胶br240112890-19099415358799809-3070对二甲苯px24058362-8281194-9314661892317烧碱sh24052569-892983166604210395623082资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力322490-1255290689010332161001559606263-00666PTA437126-15325807311013114018932183507508-00444乙二醇主力39064-66940458-0045889376318404364-00004乙二醇39066-67110458-0046292196318404499-00009橡胶主力41164723303352-0198251810118507049-00122橡胶753201026803755-0144684572330306261-00221聚乙烯主力17144-443312519032873294281910103-00303聚乙烯17144-443312519032873368781910094-00296聚丙烯主力19306-2730707701915268613160693900089聚丙烯19333-24807089019225446213290705800085甲醇主力264362519201050302627104251-3673708259-02172甲醇4816444392209839021442717402653709245-01226苯乙烯主力53155-1831710272013732375758000867-00298苯乙烯53300-1845510242013842662358550854-00223LPG主力5365019442072680324622181973305373-0003LPG5366319389072660325223357974405649-00238PVC主力63226-1689903795-007321824741499303432-0024PVC63369-1686103825-007121846741504803517-00243原油主力34978-1148206889-0050525527214009752-00166原油36670-1127407077-0048626810260609939-00132BR橡胶主力505371449806628014855335712670683200098BR橡胶6111819209074220113170123126708174-00044PX主力213619806661030337825-1540588500268PX213719606656030358056-1540583300258烧碱主力4200159509635024527716140908337-00041烧碱4265164809351022248224144608151-0008资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2312131833-029133323192232517-0251833乙二醇eg2401371561-07716679841267131-0685333橡胶ru2401492141-0176833207218461722-009833聚乙烯l2401371266-029266710081179-211-61450聚丙烯pp2401371287-021183313771423189-0124333甲醇ma2312132107-08310019932152617-108500苯乙烯eb2312152626-01271672472933468-4986667LPGpg2312152937-0970040433372567-2267167PVCv2401371637-041667146815621097-0462333原油sc2312203281-04985053823927930669833BR橡胶br240149254-035607825128591598-195549PXpx24051112362-0135880000123-0643529烧碱sh2405121282702470590000247-0584706资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2401866040478896-11626585598626743动力煤zc24068014000000螺纹钢rb24013647-101068036-5711751870289-18297资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力18660441566152710207138167487832869702175铁矿石319540545771353300848490201208882523901992动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力102296-3749308232-00486165954-130206955-00375螺纹钢176666-64060081700475396774540808232-00319资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2401372608-01940022052375-1339337300动力煤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