★股指市场与基差点评：
　　节后各大股指除中证1000外均有所下跌。沪深300、上证50、中证500、中证1000指数涨跌幅分别为-0.71%、-0.72%、-1.01%和0.05%，IF、IH、IC、IM的10月合约涨跌幅分别为-0.81%、-0.66%、-0.90%和0.15%。
　　分行业看，电子和医药生物板块贡献了四大指数主要的涨幅，电力设备和食品饮料板块贡献了沪深300指数的跌幅，建筑装饰和食品饮料板块贡献了上证50的主要跌幅，机械设备和国防军工贡献了中证500的主要跌幅，建筑装饰和传媒板块贡献了中证1000主要的跌幅。
　　★股指期货基差情况跟踪：
　　各品种基差显著走弱。IF、IH、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为3.42%、2.67%、-0.06%和-2.60%，较上周分变化-1.38%、-1.38%、-1.55%、- 1.93%。
　　节前股指期货因节假日效应和资金成本走高而导致了较高的升水幅度，节后基差回落属于预期之内，下周交割周正向套利仓位需选择合适时机平仓；IC、IM基差一度转贴水，但截至周五收盘恢复升水，多头力量依然强势；IH、IF则维持了一贯的升水状态。因此对于展期策略，在多头力量较强、基差偏向升水的环境下依然推荐多远空近，多头可考虑提前移仓，空头可考虑延后移仓。
　　★股指期货展期收益测算与持有合约推荐：
　　股指期货所有品种展期策略均维持多远空近的推荐。当前IF、IH维持contango，顺期限结构思路下推荐多头持有远季合约，空头持有近月合约；IC、IM虽然维持Back结构，但back结构极浅且交割周呈现出多头移仓力量更强的特点，故依然推荐多远空近。上证50当月展期、下月展期、当季展期、下季展期的近20个交易日展期收益分别为-0.1%、0.0%、-0.1%和-0.1%，沪深300的分别为-0.1%、-0.2%、-0.1%、-0.1%，中证500的分别为0.2%、0.3%、0.3%、0.5%，中证1000的分别为0.2%、0.1%、0.0%和-0.1%。