市场概况
　　上周（9月27日-10月10日）A股市场主要指数多数震荡调整，其中上证综指下跌0.87%，深证成指下跌0.10%，创业板指下跌0.10%，科创50上涨0.68%，沪深300下跌0.97%，上证50下跌1.23%，中证500下跌0.29%。
　　10月10日，沪深两市两融余额为16,111.63亿元，较上周增加4.35亿元。其中融资余额为15,277.20亿元，较上周增加34.20亿元；融券余额为834.43亿元，较上周减少29.85亿元。9月27日-10月10日每日平均参与交易的投资者数量为224,718名，较前一周减少13.53%。
　　行业方面，上周汽车、建筑装饰和医药生物行业融资净买入额较多，非银金融、农林牧渔和传媒融资净买入额较少。上周融资买入额占成交额比例较高的行业为银行、非银金融和房地产，较低的行业为纺织服饰、综合和社会服务。融券方面，上周汽车、医药生物和国防军工行业融券净卖出额较多，电子、通信和非银金融行业融券净卖出额较少。
　　标的券情况
　　10月10日，市场ETF融资余额为1150.67亿元，较上周减少0.18亿元；融券余额为132.79亿元，较上周减少5.54亿元。其中，融资净买入额排名前五的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF、博时黄金ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、易方达中证香港证券投资主题ETF。
　　从个股来看，上周个股融资净买入额前五名为宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、长安汽车（000625）、张江高科（600895）、赛力斯（601127）。上周个股融券净卖出额前五名为海格通信（002465）、江淮汽车（600418）、伯特利（603596）、思瑞浦（688536）、中国中免（601888）。
　　上周有五个融资融券标的证券触发了融资融券余额占流通市值比超过25%或75%的预警，其中易方达黄金ETF、华安黄金易(ETF)、博时黄金ETF、易方达恒生国企(QDII-ETF)超过了75%，仁东控股超过了25%。
　　风险提示：突发事件造成市场剧烈波动的风险
　　

研究报告全文：金融资融券周报融市场指数震荡调整两融余额小幅增加工融资融券周报程分析师祝涛SACNOS11505160600022023年10月11日研证券分析师核心观点祝涛究022-28451653市场概况zhutaobhzqcom上周9月27日-10月10日A股市场主要指数多数震荡调整其中上证综指下跌087深证成指下跌010创业板指下跌010科研究助理创50上涨068沪深300下跌097上证50下跌123中证王T雪莹ableIndInvest500下跌029证SACNOS1150122090025022-2383912110月10日沪深两市两融余额为1611163亿元较上周增加435亿券wangxy4430bhzqcom元其中融资余额为1527720亿元较上周增加3420亿元融券余额为83443亿元较上周减少2985亿元9月27日-10月10日每日研平均参与交易的投资者数量为224718名较前一周减少1353行业方面上周汽车建筑装饰和医药生物行业融资净买入额较多非究银金融农林牧渔和传媒融资净买入额较少上周融资买入额占成交额报比例较高的行业为银行非银金融和房地产较低的行业为纺织服饰综合和社会服务融券方面上周汽车医药生物和国防军工行业融券告净卖出额较多电子通信和非银金融行业融券净卖出额较少标的券情况10月10日市场ETF融资余额为115067亿元较上周减少018亿元融券余额为13279亿元较上周减少554亿元其中融资净买入额排名前五的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF国泰中证全指证券公司ETF博时黄金ETF广发中证海外中国互联网30QDII-ETF易方达融中证香港证券投资主题ETF资从个股来看上周个股融资净买入额前五名为宁德时代300750贵州茅台600519长安汽车000625张江高科600895赛力融斯601127上周个股融券净卖出额前五名为海格通信002465江淮汽车600418伯特利603596思瑞浦688536中国中券免601888周上周有五个融资融券标的证券触发了融资融券余额占流通市值比超过25或75的预警其中易方达黄金ETF华安黄金易ETF博时黄报金ETF易方达恒生国企QDII-ETF超过了75仁东控股超过了25风险提示突发事件造成市场剧烈波动的风险请务必阅读正文之后的声明渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格1of16融资融券周报目录1市场数据概览42行业融资融券特征73ETF标的券114个股标的券及重大事项12请务必阅读正文之后的声明2of16融资融券周报图目录图1近一年沪深300收盘价与融资买入额占成交额比例4图2近期融资业务情况5图3近期融券业务情况5图4近一年市场融资余额与融券余额5图5每日融资净买入情况亿元5图6每日融券净卖出情况亿元5图7近一年机构投资者及个人投资者数量6图8近一年参与交易的投资者数量与有融资融券负债的投资者数量6图9上周申万一级行业涨跌幅及融资买入额占成交额比例7图10上周行业融资净买入额情况万元7图11上周行业融券净卖出额情况万元8图12近一年ETF融资融券余额情况11表目录表1A股市场主要指数上周表现4表2三市融资融券余额4表3上周标的券所属行业融资情况8表4上周标的券所属行业融券情况9表5上周ETF融资净买入前20名11表6上周个股融资净买入前20名12表7上周融资买入额占成交额比例前20名12表8上周个股融券净卖出前20名13表9上周末融资融券余额占流通市值比超过25或75的标的证券预警14请务必阅读正文之后的声明3of16融资融券周报1市场数据概览上周9月27日-10月10日A股市场主要指数多数震荡调整其中上证综指下跌087深证成指下跌010创业板指下跌010科创50上涨068沪深300下跌097上证50下跌123中证500下跌029表1A股市场主要指数上周表现指数名称9月26日收盘价10月10日收盘价周涨跌幅上证综指310227307524-087深证成指10060151005004-010创业板指198983198794-010科创508760588204068沪深300369289365713-097上证50251341248253-123中证500564665563037-029资料来源同花顺渤海证券研究所图1近一年沪深300收盘价与融资买入额占成交额比例资料来源同花顺渤海证券研究所10月10日沪深两市两融余额为1611163亿元较上周增加435亿元其中融资余额为1527720亿元较上周增加3420亿元融券余额为83443亿元较上周减少2985亿元表2三市融资融券余额日期沪深京三市余额沪深两市余额沪市余额深市余额京市余额融资余额融券余额亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元2023-09-27161126516109988574387535602671526272847252023-09-28159092115906528471647434882681509432812202023-10-0916039791603705853858749846274152135382352请务必阅读正文之后的声明4of16融资融券周报2023-10-1016114371611163857369753794274152772083443资料来源同花顺渤海证券研究所图2近期融资业务情况图3近期融券业务情况资料来源同花顺渤海证券研究所资料来源同花顺渤海证券研究所图4近一年市场融资余额与融券余额资料来源同花顺渤海证券研究所图5每日融资净买入情况亿元图6每日融券净卖出情况亿元资料来源同花顺渤海证券研究所资料来源同花顺渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明5of16融资融券周报10月10日个人投资者数量为67180万名较上周增加007机构投资者数量为51962家较上周增加014有融资融券负债的投资者数量为1560373名较上周减少0519月27日-10月10日每日平均参与交易的投资者数量为224718名较前一周减少1353图7近一年机构投资者及个人投资者数量资料来源同花顺渤海证券研究所图8近一年参与交易的投资者数量与有融资融券负债的投资者数量资料来源同花顺渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明6of16融资融券周报2行业融资融券特征从申万一级行业来看电子汽车国防军工等涨幅排名居前建筑材料房地产社会服务等跌幅排名居前图9上周申万一级行业涨跌幅及融资买入额占成交额比例资料来源同花顺渤海证券研究所融资方面上周汽车建筑装饰和医药生物行业融资净买入额较多非银金融农林牧渔和传媒融资净买入额较少图10上周行业融资净买入额情况万元资料来源同花顺渤海证券研究所融券方面上周汽车医药生物和国防军工行业融券净卖出额较多电子通信和非银金融行业融券净卖出额较少请务必阅读正文之后的声明7of16融资融券周报图11上周行业融券净卖出额情况万元资料来源同花顺渤海证券研究所上周融资买入额占成交额比例较高的行业为银行非银金融和房地产较低的行业为纺织服饰综合和社会服务融资余额占流通市值比例较高的行业为有色金属计算机和综合较低的行业为银行石油石化和食品饮料表3上周标的券所属行业融资情况行业名称融资买入额占成交额较上周变化融资余额占流通市值较上周变化银行1188226089001非银金融1129-026284004房地产880030271009通信868054291-002建筑装饰865176221012有色金属808091311-001电力设备789030278000钢铁783034183003传媒781034293003电子751063253-008计算机751016301-004煤炭743055124-001国防军工726083267-008医药生物712057218002商贸零售711042235006汽车707100191-001农林牧渔702138295-001公用事业690030150-001交通运输684148124004石油石化660-005099002基础化工617049244000食品饮料604034102003请务必阅读正文之后的声明8of16融资融券周报家用电器592009123003建筑材料586117202005机械设备527022202005美容护理521064153-010轻工制造513025157-001环保507077213001社会服务407-017189005综合340-016297-003纺织服饰308000115000资料来源同花顺渤海证券研究所上周融券卖出额占成交额比例较高的行业为钢铁煤炭和银行较低的行业为轻工制造综合和社会服务融券余额占流通市值比例较高的行业为电子美容护理和计算机较低的行业为石油石化银行和轻工制造表4上周标的券所属行业融券情况行业名称融券卖出额占成交额较上周变化融券余额占流通市值较上周变化钢铁091-015009000煤炭089001011-001银行084002002000国防军工082006012000有色金属073-007017000公用事业071011006000美容护理069-046021-001电子065-016027-002电力设备063-031017000非银金融063-015006-001农林牧渔057009011001食品饮料056-013004000医药生物054-023013000家用电器051000007000房地产050011016000传媒049-019013-002汽车047001012001基础化工043-004008000建筑材料040-005005000商贸零售039000006001建筑装饰038003003000交通运输036-016003-001环保036003004000计算机034-013021-001通信033-024017-003纺织服饰033003004000请务必阅读正文之后的声明9of16融资融券周报石油石化026-008001000机械设备022-013008-001社会服务021000007000综合021006011000轻工制造017-004003000资料来源同花顺渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明10of16融资融券周报3ETF标的券10月10日市场ETF融资余额为115067亿元较上周减少018亿元融券余额为13279亿元较上周减少554亿元图12近一年ETF融资融券余额情况资料来源同花顺渤海证券研究所其中融资净买入额排名前五的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF国泰中证全指证券公司ETF博时黄金ETF广发中证海外中国互联网30QDII-ETF易方达中证香港证券投资主题ETF表5上周ETF融资净买入前20名代码名称融资净买入额万元融资余额万元融资余额占场内流通市值比510300SH华泰柏瑞沪深300ETF245158675360101628512880SH国泰中证全指证券公司ETF88842524441039783159937SZ博时黄金ETF7445617360968210352159605SZ广发中证海外中国互联网30QDII-ETF713887146711061791513090SH易方达中证香港证券投资主题ETF54260639496331624512000SH华宝中证全指证券公司ETF45542617359669786510500SH南方中证500ETF44456017600207310513300SH华夏纳斯达克100ETFQDII4377992402903598513770SH华宝中证港股通互联网ETF350428590950336512690SH酒ETF3181663843383305159632SZ华安纳斯达克100ETFQDII2731302166742346159915SZ易方达创业板ETF26204413037851329560010SH广发中证1000ETF262039373699051159766SZ富国中证旅游主题ETF2530801624215446159845SZ华夏中证1000ETF2448941192785087请务必阅读正文之后的声明11of16融资融券周报511360SH海富通中证短融ETF240430301646781240512200SH南方中证全指房地产ETF2016711578405356510210SH上证指数ETF196581924312144512170SH华宝中证医疗ETF1904519447492352159865SZ国泰中证畜牧养殖ETF1886071474884264资料来源同花顺渤海证券研究所4个股标的券及重大事项从个股来看上周个股融资净买入额前五名为宁德时代300750贵州茅台600519长安汽车000625张江高科600895赛力斯601127表6上周个股融资净买入前20名代码名称所属申万行业融资净买入额万元周涨跌幅300750SZ宁德时代电力设备4852558-478600519SH贵州茅台食品饮料3837750-253000625SZ长安汽车汽车33468891151600895SH张江高科房地产2555330067601127SH赛力斯汽车24588143321002594SZ比亚迪汽车2364191-025002241SZ歌尔股份电子19474311195002230SZ科大讯飞计算机1841098108300207SZ欣旺达电力设备17763501183000988SZ华工科技机械设备1715219048301139SZ元道通信通信17029622485601668SH中国建筑建筑装饰1583964-526300735SZ光弘科技电子15728924934300136SZ信维通信电子15287721653600919SH江苏银行银行1490248-179601390SH中国中铁建筑装饰1434739-715000063SZ中兴通讯通信1426784-280002038SZ双鹭药业医药生物13959231237601186SH中国铁建建筑装饰1350970-572002261SZ拓维信息计算机1320101868资料来源同花顺渤海证券研究所上周融资买入额占成交额比例前五名的为晋亿实业601002城投控股600649光大银行601818五矿发展600058西藏城投600773表7上周融资买入额占成交额比例前20名代码名称所属申万行业融资买入额占成交额比例周涨跌幅601002SH晋亿实业机械设备2607-082请务必阅读正文之后的声明12of16融资融券周报600649SH城投控股房地产2519-392601818SH光大银行银行2502-194600058SH五矿发展商贸零售2496-186600773SH西藏城投房地产2437621000927SZ中国铁物机械设备2410037603599SH广信股份基础化工2405-181600908SH无锡银行银行2366-125600736SH苏州高新房地产2352-288300862SZ蓝盾光电机械设备2267196301079SZ邵阳液压机械设备2265134688693SH锴威特电子2233164000501SZ武商集团商贸零售2202-022000036SZ华联控股房地产2197000000905SZ厦门港务交通运输2121-109601288SH农业银行银行2088-028688393SH安必平医药生物2082110600008SH首创环保环保2071-071688313SH仕佳光子通信2063007600491SH龙元建设建筑装饰2049-069资料来源同花顺渤海证券研究所上周个股融券净卖出额前五名为海格通信002465江淮汽车600418伯特利603596思瑞浦688536中国中免601888表8上周个股融券净卖出前20名代码名称所属申万行业融券净卖出额万元周涨跌幅002465SZ海格通信国防军工10412411068600418SH江淮汽车汽车8586571383603596SH伯特利汽车825271-206688536SH思瑞浦电子717612-352601888SH中国中免商贸零售693540-558600900SH长江电力公用事业648086089601127SH赛力斯汽车6475493321002192SZ融捷股份有色金属6093971095688166SH博瑞医药医药生物5349791568300122SZ智飞生物医药生物4780921564300142SZ沃森生物医药生物468691233002812SZ恩捷股份电力设备433137-271300014SZ亿纬锂能电力设备384679106300136SZ信维通信电子3605471653603501SH韦尔股份电子334340531001979SZ招商蛇口房地产300883-330600809SH山西汾酒食品饮料249794-097请务必阅读正文之后的声明13of16融资融券周报000733SZ振华科技国防军工243774-373002126SZ银轮股份汽车227194111002241SZ歌尔股份电子2202141195资料来源同花顺渤海证券研究所上周有五个融资融券标的证券触发了融资融券余额占流通市值比超过25或75的预警其中易方达黄金ETF华安黄金易ETF博时黄金ETF易方达恒生国企QDII-ETF超过了75仁东控股超过了25表9上周末融资融券余额占流通市值比超过25或75的标的证券预警证券代码证券名称预警类型融资余额万元流通市值万元融资余额占比159934SZ易方达黄金ETF超过751251736994897840325557518880SH华安黄金易ETF超过7512931832412450675410386159937SZ博时黄金ETF超过75736096827105576310359510900SH易方达恒生国企QDII-ETF超过7581091781933644208686002647SZ仁东控股超过2513220071314124464209资料来源同花顺渤海证券研究所风险提示突发事件造成市场剧烈波动的风险请务必阅读正文之后的声明14of16融资融券周报分析师声明本报告署名分析师在此声明我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师以勤勉尽责的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的数据和信息独立客观地出具本报告本报告所表述的任何观点均精准地如实地反映研究人员的个人观点结论不受任何第三方的授意或影响我们所获取报酬的任何部分无论是在过去现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接的联系免责声明本报告由渤海证券股份有限公司以下简称本公司制作仅供本公司的客户使用发送本报告不构成任何合同或承诺的基础不因接收者收到本报告而视其为本公司客户本报告仅在相关法律许可的情况下发送并仅为提供信息而发送不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证不保证该信息未经任何更新本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可升可跌过往表现不应作为日后表现的依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改在任何情况下本报告内容的全部或部分均不构成对任何人的投资建议本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失书面或口头承诺均为无效本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此投资者应注意在法律许可的情况下本公司及其所属关联机构可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权为本公司所有未经本公司事先书面许可任何机构和或个人不得以任何形式刊载转发翻版复制发布或引用本报告全部或部分内容亦不得从未经本公司书面授权的任何机构个人或其运营的媒体平台接收翻版复制或引用本报告全部或部分内容如征得本公司同意进行引用刊载或转发的需在允许的范围内使用并注明出处为渤海证券股份有限公司且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任请务必阅读正文之后的声明15of16融资融券周报投资评级说明项目名称投资评级评级说明买入未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20增持未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于1020之间公司评级标准中性未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-1010之间减持未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10看好未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10行业评级标准中性未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10-10之间看淡未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10渤海证券研究所机构销售团队高级销售经理朱艳君高级销售经理王文君座机862228451995座机861068104637手机13502040941手机18611705783邮箱zhuyanjunbhzqcom邮箱wangwjbhzqcom天津北京天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座写字楼北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦A座2层邮政编码300381邮政编码100086电话862228451888电话861068104192传真862228451615传真861068104192渤海证券股份有限公司网址wwwewwwcomcn请务必阅读正文之后的声明16of16