市场概况
　　上周（9月6日-9月12日）A股市场主要指数震荡调整，其中上证综指下跌0.55%，深证成指下跌1.58%，创业板指下跌2.86%，科创50下跌3.12%，沪深300下跌1.56%，上证50下跌1.17%，中证500下跌0.31%。
　　9月12日，沪深两市两融余额为16,004.72亿元，较上周增加291.19亿元。其中融资余额为15,077.86亿元，较上周增加298.57亿元；融券余额为926.86亿元，较上周减少7.38亿元。9月6日-9月12日每日平均参与交易的投资者数量为240,821名，较前一周增加5.88%。
　　行业方面，非银金融、银行和电子行业融资净买入额较多，有色金属、医药生物和电力设备融资净买入额较少。上周融资买入额占成交额比例较高的行业为非银金融、银行和通信，较低的行业为纺织服饰、综合和社会服务。融券方面，上周电子、电力设备和医药生物行业融券净卖出额较多，非银金融、通信和机械设备行业融券净卖出额较少。
　　标的券情况
　　9月12日，市场ETF融资余额为1132.41亿元，较上周增加13.19亿元；融券余额为147.25亿元，较上周增加3.24亿元。其中，融资净买入额排名前五的ETF为华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、华宝中证全指证券公司ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)。
　　从个股来看，上周个股融资净买入额前五名为赛力斯（601127）、宁德时代（300750）、张江高科（600895）、软通动力（301236）、中芯国际（688981）。上周融资买入额占成交额比例前五名的为中再资环（600217）、广信股份（603599）、西部建设（002302）、农业银行（601288）、新钢股份（600782）。
　　上周有五个融资融券标的证券触发了融资融券余额占流通市值比超过25%或75%的预警，其中易方达黄金ETF、博时黄金ETF、华安黄金易(ETF)、易方达恒生国企(QDII-ETF)超过了75%，仁东控股超过了25%。
　　风险提示：突发事件造成市场剧烈波动的风险。
　　

研究报告全文：金融资融券周报融市场指数震荡调整两融余额大幅增加工融资融券周报程分析师祝涛SACNOS11505160600022023年9月13日研证券分析师核心观点祝涛究022-28451653市场概况zhutaobhzqcom上周9月6日-9月12日A股市场主要指数震荡调整其中上证综指下跌055深证成指下跌158创业板指下跌286科创50研究助理下跌312沪深300下跌156上证50下跌117中证500下王TableIndInvest雪莹跌031证SACNOS1150122090025022-238391219月12日沪深两市两融余额为1600472亿元较上周增加29119券wangxy4430bhzqcom亿元其中融资余额为1507786亿元较上周增加29857亿元融券余额为92686亿元较上周减少738亿元9月6日-9月12日每研日平均参与交易的投资者数量为240821名较前一周增加588行业方面非银金融银行和电子行业融资净买入额较多有色金属究医药生物和电力设备融资净买入额较少上周融资买入额占成交额比例报较高的行业为非银金融银行和通信较低的行业为纺织服饰综合和社会服务融券方面上周电子电力设备和医药生物行业融券净卖出告额较多非银金融通信和机械设备行业融券净卖出额较少标的券情况9月12日市场ETF融资余额为113241亿元较上周增加1319亿元融券余额为14725亿元较上周增加324亿元其中融资净买入额排名前五的ETF为华夏上证科创板50成份ETF华泰柏瑞沪深300ETF易方达创业板ETF华宝中证全指证券公司ETF华夏恒生融科技ETFQDII资从个股来看上周个股融资净买入额前五名为赛力斯601127宁德时代300750张江高科600895软通动力301236中芯国融际688981上周融资买入额占成交额比例前五名的为中再资环600217广信股份603599西部建设002302农业银行券601288新钢股份600782周上周有五个融资融券标的证券触发了融资融券余额占流通市值比超过25或75的预警其中易方达黄金ETF博时黄金ETF华安黄金报易ETF易方达恒生国企QDII-ETF超过了75仁东控股超过了25风险提示突发事件造成市场剧烈波动的风险请务必阅读正文之后的声明渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格1of15融资融券周报目录1市场数据概览42行业融资融券特征73ETF标的券114个股标的券及重大事项12请务必阅读正文之后的声明2of15融资融券周报图目录图1近一年沪深300收盘价与融资买入额占成交额比例4图2近期融资业务情况5图3近期融券业务情况5图4近一年市场融资余额与融券余额5图5每日融资净买入情况亿元5图6每日融券净卖出情况亿元5图7近一年机构投资者及个人投资者数量6图8近一年参与交易的投资者数量与有融资融券负债的投资者数量6图9上周申万一级行业涨跌幅及融资买入额占成交额比例7图10上周行业融资净买入额情况万元7图11上周行业融券净卖出额情况万元8图12近一年ETF融资融券余额情况11表目录表1A股市场主要指数上周表现4表2三市融资融券余额4表3上周标的券所属行业融资情况8表4上周标的券所属行业融券情况9表5上周ETF融资净买入前20名11表6上周个股融资净买入前20名12表7上周融资买入额占成交额比例前20名12表8上周个股融券净卖出前20名13表9上周末融资融券余额占流通市值比超过25或75的标的证券预警14请务必阅读正文之后的声明3of15融资融券周报1市场数据概览上周9月6日-9月12日A股市场主要指数震荡调整其中上证综指下跌055深证成指下跌158创业板指下跌286科创50下跌312沪深300下跌156上证50下跌117中证500下跌031表1A股市场主要指数上周表现指数名称9月5日收盘价9月12日收盘价周涨跌幅上证综指315437313706-055深证成指10540711037399-158创业板指211133205104-286科创509306390162-312沪深300382032376060-156上证50256179253183-117中证500578871577093-031资料来源同花顺渤海证券研究所图1近一年沪深300收盘价与融资买入额占成交额比例资料来源同花顺渤海证券研究所9月12日沪深两市两融余额为1600472亿元较上周增加29119亿元其中融资余额为1507786亿元较上周增加29857亿元融券余额为92686亿元较上周减少738亿元表2三市融资融券余额日期沪深京三市余额沪深两市余额沪市余额深市余额京市余额融资余额融券余额亿元亿元亿元亿元亿元亿元亿元2023-09-06157445815742208425147317062381479808944122023-09-07157044215702068400497301572361477942922652023-09-0815663741566139838273727866235147372192418请务必阅读正文之后的声明4of15融资融券周报2023-09-11159302815927858509927417932431499254935312023-09-1216007241600472853948746524251150778692686资料来源同花顺渤海证券研究所图2近期融资业务情况图3近期融券业务情况资料来源同花顺渤海证券研究所资料来源同花顺渤海证券研究所图4近一年市场融资余额与融券余额资料来源同花顺渤海证券研究所图5每日融资净买入情况亿元图6每日融券净卖出情况亿元资料来源同花顺渤海证券研究所资料来源同花顺渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明5of15融资融券周报9月12日个人投资者数量为66980万名较上周增加010机构投资者数量为51668家较上周增加013有融资融券负债的投资者数量为1585234名较上周减少0399月6日-9月12日每日平均参与交易的投资者数量为240821名较前一周增加588图7近一年机构投资者及个人投资者数量资料来源同花顺渤海证券研究所图8近一年参与交易的投资者数量与有融资融券负债的投资者数量资料来源同花顺渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明6of15融资融券周报2行业融资融券特征从申万一级行业来看通信汽车国防军工等涨幅排名居前传媒建筑材料电力设备等跌幅排名居前图9上周申万一级行业涨跌幅及融资买入额占成交额比例资料来源同花顺渤海证券研究所融资方面上周非银金融银行和电子行业融资净买入额较多有色金属医药生物和电力设备融资净买入额较少图10上周行业融资净买入额情况万元资料来源同花顺渤海证券研究所融券方面上周电子电力设备和医药生物行业融券净卖出额较多非银金融通信和机械设备行业融券净卖出额较少请务必阅读正文之后的声明7of15融资融券周报图11上周行业融券净卖出额情况万元资料来源同花顺渤海证券研究所上周融资买入额占成交额比例较高的行业为非银金融银行和通信较低的行业为纺织服饰综合和社会服务融资余额占流通市值比例较高的行业为有色金属农林牧渔和综合较低的行业为银行石油石化和食品饮料表3上周标的券所属行业融资情况行业名称融资买入额占成交额较上周变化融资余额占流通市值较上周变化非银金融1062042277007银行979074091002通信710029278007煤炭698107127003传媒689-047292016国防军工676042258006有色金属661000306008电子647-026249010钢铁644088180011石油石化628078094000电力设备618-022259012计算机600011288008建筑装饰588-020201007房地产573024247013食品饮料546030097003公用事业546-019148000医药生物545-025221001基础化工524-010234004农林牧渔516-011294001汽车515010181000商贸零售512006221007交通运输496-001120002请务必阅读正文之后的声明8of15融资融券周报机械设备473-002191006美容护理466016150004家用电器454032117003环保416-034211004轻工制造406052149008建筑材料402031192015社会服务395-010174008综合338-127293001纺织服饰247-007112002资料来源同花顺渤海证券研究所上周融券卖出额占成交额比例较高的行业为银行电子和非银金融较低的行业为轻工制造综合和纺织服饰融券余额占流通市值比例较高的行业为电子美容护理和计算机较低的行业为石油石化纺织服饰和建筑装饰表4上周标的券所属行业融券情况行业名称融券卖出额占成交额较上周变化融券余额占流通市值较上周变化银行101-051003-001电子096-003031000非银金融090010007-001电力设备084008018001煤炭080016011000美容护理079020026001钢铁078-007009000国防军工073003012001医药生物072003012000有色金属068012017000食品饮料066-001004000交通运输060022003000家用电器060-001007000传媒056004015-001通信055-001018000计算机050-003023000汽车050011012000房地产048008012003建筑材料042-001005000公用事业042010006000商贸零售040-009006000基础化工039000010000机械设备039000009000环保038006004-002石油石化037001001000农林牧渔036003010000请务必阅读正文之后的声明9of15融资融券周报建筑装饰030000003000社会服务024002010000纺织服饰022-002003000综合018-004012000轻工制造016-003003000资料来源同花顺渤海证券研究所请务必阅读正文之后的声明10of15融资融券周报3ETF标的券9月12日市场ETF融资余额为113241亿元较上周增加1319亿元融券余额为14725亿元较上周增加324亿元图12近一年ETF融资融券余额情况资料来源同花顺渤海证券研究所其中融资净买入额排名前五的ETF为华夏上证科创板50成份ETF华泰柏瑞沪深300ETF易方达创业板ETF华宝中证全指证券公司ETF华夏恒生科技ETFQDII表5上周ETF融资净买入前20名代码名称融资净买入额万元融资余额万元融资余额占场内流通市值比588000SH华夏上证科创板50成份ETF302891748851102522510300SH华泰柏瑞沪深300ETF123851273640813614159915SZ易方达创业板ETF105529510600638262512000SH华宝中证全指证券公司ETF81830716965366765513180SH华夏恒生科技ETFQDII7699049353019439159605SZ广发中证海外中国互联网30QDII-ETF758808137146971756513130SH恒生科技7580928543093618159949SZ华安创业板50ETF7261476914694387159941SZ广发纳指100ETF6913494940028295588080SH易方达上证科创板50ETF6581147249678253159740SZ大成恒生科技ETFQDII65076938130311309513330SH华夏恒生互联网科技业ETFQDII62524417829066598159995SZ华夏国证半导体芯片ETF4377007561587281588200SH嘉实上证科创板芯片ETF4120735762168776510500SH南方中证500ETF37946316519676308请务必阅读正文之后的声明11of15融资融券周报513100SH国泰纳斯达克100QDII-ETF3592326587629674516160SH南方中证新能源ETF3406862922918446512880SH国泰中证全指证券公司ETF33596222635524721159919SZ嘉实沪深300ETF31849910707492359512690SH酒ETF3042723376032230资料来源同花顺渤海证券研究所4个股标的券及重大事项从个股来看上周个股融资净买入额前五名为赛力斯601127宁德时代300750张江高科600895软通动力301236中芯国际688981表6上周个股融资净买入前20名代码名称所属申万行业融资净买入额万元周涨跌幅601127SH赛力斯汽车4856968570300750SZ宁德时代电力设备4721434-798600895SH张江高科房地产46595165154301236SZ软通动力计算机43827081055688981SH中芯国际电子4265005-739300760SZ迈瑞医疗医药生物4163819-015002465SZ海格通信国防军工4134065610600036SH招商银行银行3975594-069601698SH中国卫通国防军工37522091106600030SH中信证券非银金融3589968004300059SZ东方财富非银金融3386133-183600919SH江苏银行银行3263195276002261SZ拓维信息计算机2435160491688259SH创耀科技电子24055053679300339SZ润和软件计算机2324582543601888SH中国中免商贸零售2252849-480601318SH中国平安非银金融2251491-050002230SZ科大讯飞计算机2228565-296688549SH中巨芯电子221349012973002338SZ奥普光电国防军工21334472671资料来源同花顺渤海证券研究所上周融资买入额占成交额比例前五名的为中再资环600217广信股份603599西部建设002302农业银行601288新钢股份600782表7上周融资买入额占成交额比例前20名代码名称所属申万行业融资买入额占成交额比例周涨跌幅600217SH中再资环环保2588000请务必阅读正文之后的声明12of15融资融券周报603599SH广信股份基础化工2515-005002302SZ西部建设建筑材料2501-174601288SH农业银行银行2487-029600782SH新钢股份钢铁2373-438600157SH永泰能源煤炭2196-336000725SZ京东方A电子2167-294601868SH中国能建建筑装饰2117-087002307SZ北新路桥建筑装饰2104-077600649SH城投控股房地产2093178601818SH光大银行银行2089066600287SH江苏舜天商贸零售2087108600000SH浦发银行银行2067028002521SZ齐峰新材轻工制造2065302600718SH东软集团计算机1998298600016SH民生银行银行1970-079000905SZ厦门港务交通运输1965052601916SH浙商银行银行1961-078600021SH上海电力公用事业1953011688271SH联影医疗医药生物1946-123资料来源同花顺渤海证券研究所上周个股融券净卖出额前五名为招商蛇口001979上海电气601727容百科技688005大秦铁路601006格科微688728表8上周个股融券净卖出前20名代码名称所属申万行业融券净卖出额万元周涨跌幅001979SZ招商蛇口房地产4961778-427601727SH上海电气电力设备2087626678688005SH容百科技电力设备1616394-466601006SH大秦铁路交通运输1087448055688728SH格科微电子968287-245301297SZ富乐德电子8173094079002460SZ赣锋锂业有色金属816600-300300776SZ帝尔激光电力设备800265439688549SH中巨芯电子78278512973002465SZ海格通信国防军工769211610300285SZ国瓷材料电子729967-161000988SZ华工科技机械设备597233931300346SZ南大光电电子576942584601138SH工业富联电子570506-507688120SH华海清科电子552039-442600566SH济川药业医药生物459177077000733SZ振华科技国防军工451678285请务必阅读正文之后的声明13of15融资融券周报300274SZ阳光电源电力设备427599-827600905SH三峡能源公用事业413871-161600879SH航天电子国防军工406563467资料来源同花顺渤海证券研究所上周有五个融资融券标的证券触发了融资融券余额占流通市值比超过25或75的预警其中易方达黄金ETF博时黄金ETF华安黄金易ETF易方达恒生国企QDII-ETF超过了75仁东控股超过了25表9上周末融资融券余额占流通市值比超过25或75的标的证券预警证券代码证券名称预警类型融资余额万元流通市值万元融资余额占比159934SZ易方达黄金ETF超过751284475324567101228125159937SZ博时黄金ETF超过75747774946817083310969518880SH华安黄金易ETF超过751272379861280353999938510900SH易方达恒生国企QDII-ETF超过7583168746936219468883002647SZ仁东控股超过2513236638318044024162资料来源同花顺渤海证券研究所风险提示突发事件造成市场剧烈波动的风险请务必阅读正文之后的声明14of15融资融券周报投资评级说明项目名称投资评级评级说明买入未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20增持未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于1020之间公司评级标准中性未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-1010之间减持未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10看好未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10行业评级标准中性未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10-10之间看淡未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10分析师声明本报告署名分析师在此声明我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师以勤勉尽责的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的数据和信息独立客观地出具本报告本报告所表述的任何观点均精准地如实地反映研究人员的个人观点结论不受任何第三方的授意或影响我们所获取报酬的任何部分无论是在过去现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接的联系免责声明本报告中的信息均来源于已公开的资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证不保证该信息未经任何更新也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价在任何情况下我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失书面或口头承诺均为无效我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制如引用刊发需注明出处为渤海证券股份有限公司也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改渤海证券研究所机构销售团队高级销售经理朱艳君高级销售经理王文君座机862228451995座机861068104637手机13502040941手机18611705783邮箱zhuyanjunbhzqcom邮箱wangwjbhzqcom天津北京天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座写字楼北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦A座2层邮政编码300381邮政编码100086电话862228451888电话861068104192传真862228451615传真861068104192渤海证券股份有限公司网址wwwewwwcomcn请务必阅读正文之后的声明15of15