一、行情回顾与操作建议
　　华南24度：现货：P2401+80，10月船期：P2401+50。东莞一级菜油现货01+560；东莞三级菜油01+330（10月）。华东一豆01+550（10月），01+520（11月）。
　　国内三大油脂补跌。国庆长假期间，马来西亚衍生品交易所（BMD）毛棕榈油期货周五创下15周来最低值，周线跌幅超过4%，因为担心主要进口国放慢采购，国际原油以及外部食用油市场下跌也带来压力。MPOB将于10月10日公布棕榈油供需报告。调查显示，马来西亚9月底棕榈油库存料增至2022年10月以来最高位水平，受产量增加提振，尽管出口量攀升。根据对11位交易商和分析师的调查中值，马来西亚9月底棕榈油库存料连续第五个月增加，至238万吨，较8月增加12.05%。库存增加可能会继续打压价格。油脂短期供应充足且需求暂缓导致期价回落，油脂市场短期利空主要是乌克兰葵籽、美国大豆季节性收割压力以及棕榈油产地季节性增产，时间集中在9-10月份，中期来看依然有利多存在，只是短期内上涨动能不足，油脂价格偏弱运行。关注南美大豆种植以及棕榈油产区天气情况。
　　二、行业要闻
　　马来西亚棕榈油协会（MPOA）表示，马来西亚2023年的毛棕榈油产量料同比增加1%，至1,870万吨。
　　印尼棕榈油协会(GAPKI)秘书长M.Hadi Sugeng周二称，预计今年该国棕榈油产量将增长5%，到年底库存将达到320万吨左右。Sugeng称，GAPKI预计2023年毛棕榈油产量将为4900万吨。印尼还预计将生产470万吨棕榈仁油。
　　马来西亚南部棕果厂商公会（SPPOMA）数据显示，9月马来西亚棕榈油产量环比下降0.2%，其中鲜果串（FFB）单产环比下降1.49%，出油率（OER）环比增加0.25%。
　　船运调查机构ITS公布的数据显示，2023年9月1日到30日期间，马来西亚棕榈油出口量为1,299,187吨，比8月份的出口量1,201,488提高8.13%。
　　船运调查机构AmSpec公布的数据显示，2023年9月1日到30日期间，马来西亚棕榈油出口量为1,235,560吨，比8月份的出口量1,171,998吨提高5.42%。

研究报告全文：行业日期油脂2023年10月10日农产品研究团队研究员余兰兰021-60635732yulanlanccbccbfuturescom期货从业资格号F0301101研究员林贞磊021-60635740linzhenleiccbccbfuturescom期货从业资格号F3055047研究员王海峰021-60635727wanghaifengccbccbfuturescom期货从业资格号F0230741研究员洪辰亮021-60635572hongchenliangccbccbfuturescom期货从业资格号F3076808研究员刘悠然021-60635570liuyouranccbccbfuturescom期货从业资格号F03094925请阅读正文后的声明summary每日报告一行情回顾与操作建议表1行情回顾数据来源Wind建信期货研究发展部华南24度现货P24018010月船期P240150东莞一级菜油现货01560东莞三级菜油0133010月华东一豆0155010月0152011月国内三大油脂补跌国庆长假期间马来西亚衍生品交易所BMD毛棕榈油期货周五创下15周来最低值周线跌幅超过4因为担心主要进口国放慢采购国际原油以及外部食用油市场下跌也带来压力MPOB将于10月10日公布棕榈油供需报告调查显示马来西亚9月底棕榈油库存料增至2022年10月以来最高位水平受产量增加提振尽管出口量攀升根据对11位交易商和分析师的调查中值马来西亚9月底棕榈油库存料连续第五个月增加至238万吨较8月增加1205库存增加可能会继续打压价格油脂短期供应充足且需求暂缓导致期价回落油脂市场短期利空主要是乌克兰葵籽美国大豆季节性收割压力以及棕榈油产地季节性增产时间集中在9-10月份中期来看依然有利多存在只是短期内上涨动能不足油脂价格偏弱运行关注南美大豆种植以及棕榈油产区天气情况二行业要闻马来西亚棕榈油协会MPOA表示马来西亚2023年的毛棕榈油产量料同比增加1至1870万吨印尼棕榈油协会GAPKI秘书长MHadiSugeng周二称预计今年该国棕榈油产量将增长5到年底库存将达到320万吨左右Sugeng称GAPKI预计2023年毛棕榈油产量将为4900万吨印尼还预计将生产470万吨棕榈仁油马来西亚南部棕果厂商公会SPPOMA数据显示9月马来西亚棕榈油产量环比下降02其中鲜果串FFB单产环比下降149出油率OER环比增加025请阅读正文后的声明-2-每日报告船运调查机构ITS公布的数据显示2023年9月1日到30日期间马来西亚棕榈油出口量为1299187吨比8月份的出口量1201488提高813船运调查机构AmSpec公布的数据显示2023年9月1日到30日期间马来西亚棕榈油出口量为1235560吨比8月份的出口量1171998吨提高542三数据概览图1华东三级菜油现货价格元吨图2华东四级豆油现货价格元吨数据来源Wind建信期货研究发展部数据来源Wind建信期货研究发展部图3华南24度棕榈油现货价格元吨图4棕榈油基差变动元吨数据来源Wind建信期货研究发展部数据来源Wind建信期货研究发展部图5豆油基差变动元吨图6菜油基差变动元吨请阅读正文后的声明-3-每日报告数据来源Wind建信期货研究发展部数据来源Wind建信期货研究发展部图7P1-5价差元吨图8P5-9价差元吨数据来源Wind建信期货研究发展部数据来源Wind建信期货研究发展部图9P9-1价差元吨图10国内棕榈油港口库存万吨数据来源Wind建信期货研究发展部数据来源Wind建信期货研究发展部图11国内豆油商业库存万吨图12美元兑林吉特汇率请阅读正文后的声明-4-每日报告数据来源Wind建信期货研究发展部数据来源Wind建信期货研究发展部图13美元兑人民币汇率数据来源Wind建信期货研究发展部请阅读正文后的声明-5-每日报告建信期货研究发展部宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责申明本报告由建信期货有限责任公司以下简称本公司研究发展部撰写本研究报告仅供报告阅读者参考在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任市场有风险投资需谨慎本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本报告版权归建信期货所有未经建信期货书面授权任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的须在授权范围内使用并注明出处为建信期货研究发展部且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改建信期货业务机构总部大宗商品业务部总部专业机构投资者事业部地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼电话021-60635548邮编200120电话021-60636327邮编200120深圳分公司西北分公司地址深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211地址西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话0755-83382269邮编518038电话029-88455275邮编710075山东分公司浙江分公司地址济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室地址杭州市下城区新华路6号224室225室227室电话0531-81752761邮编250014电话0571-87777081邮编310003上海浦电路营业部上海杨树浦路营业部地址上海市浦电路438号1306室电梯16层F单元地址上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话021-62528592邮编200122电话021-63097527邮编200082北京营业部广州营业部地址北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室地址广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话010-83120360邮编100031电话020-38909805邮编510620福清营业部泉州营业部地址福清市音西街福清万达广场A1号楼21层21052106室地址泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话0591-8600677786005193邮编350300电话0595-24669988邮编362000郑州营业部厦门营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦2008A地址厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话0371-65613455邮编450008电话0592-3248888邮编361000宁波营业部成都营业部地址浙江省宁波市鄞州区宝华街255号08740876室地址成都市青羊区提督街88号28层2807号2808号电话0574-83062932邮编315000电话028-86199726邮编610020建信期货联系方式地址上海市浦东新区银城路99号建行大厦5楼邮编200120全国客服电话400-90-95533邮箱serviceccbfuturescom网址httpwwwccbfuturescom请阅读正文后的声明-6-