股指期货流动性情况
　　2023年9月25日，沪深300期货(IF)成交765.88亿元，较上一交易日减少37.96%；持仓金额2834.37亿元，较上一交易日减少4.74%；成交持仓比为0.27。中证500期货(IC)成交599.28亿元，较上一交易日减少31.87%；持仓金额3325.38亿元，较上一交易日减少2.54%；成交持仓比为0.18。上证50(IH)成交370.16亿元，较上一交易日减少41.08%；持仓金额985.04亿元，较上一交易日减少7.4%；成交持仓比为0.38。
　　国债期货流动性情况
　　2023年9月25日，2年期债(TS)成交641.3亿元，较上一交易日减少22.05%；持仓金额1403.08亿元，较上一交易日减少0.22%；成交持仓比为0.46。5年期债(TF)成交577.4亿元，较上一交易日减少9.75%；持仓金额1207.64亿元，较上一交易日减少0.43%；成交持仓比为0.48。10年期债(T)成交979.56亿元，较上一交易日增加17.09%；持仓金额2050.74亿元，较上一交易日增加1.2%；成交持仓比为0.48。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-09-26股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年9月25日沪深300期货IF成交76588亿元较上一交易日减少3796持高天越仓金额283437亿元较上一交易日减少474成交持仓比为027中证500期货IC0755-23887993成交59928亿元较上一交易日减少3187持仓金额332538亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少254成交持仓比为018上证50IH成交37016亿元较上一交易日减少4108从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额98504亿元较上一交易日减少74成交持仓比为038国债期货流动性情况联系人李逸资2023年9月25日2年期债TS成交6413亿元较上一交易日减少2205持仓金额0755-23887993140308亿元较上一交易日减少022成交持仓比为0465年期债TF成交5774liyizihtfccom亿元较上一交易日减少975持仓金额120764亿元较上一交易日减少043成从业资格号F03105861交持仓比为04810年期债T成交97956亿元较上一交易日增加1709持仓金额李光庭205074亿元较上一交易日增加12成交持仓比为0480755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023926图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023926图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023926表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计81607039491250420605100434350IF前十名合计116511040821689010591800523900IF前二十名合计155051042422104730575800554220IC前五名合计121625045131478570548700262320IC前十名合计172367047441909990525600186320IC前二十名合计220022047782404890522200204670IH前五名合计34091029481846070600477550IH前十名合计5275603506977120649400449560IH前二十名合计75159041471060820585300309230TS前五名合计425960539936303046016293000TS前十名合计520070505250943049481064000TS前二十名合计59743049666056605034008230TF前五名合计6657505532537810446812794000TF前十名合计8133005008132805002000TF前二十名合计970050493199710050690027050T前五名合计10120904949103280050510020710T前十名合计147010051413899504868015000T前二十名合计17437105127165725048738646000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023926图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023926图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023926图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023926免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom