市场回顾：本周市场各宽基指数均有上涨。截至2023年9月22日，上证综指收于3132.43点，近一周上涨0.47%；深证成指收于10178.74点，近一周上涨0.34%；沪深300收于3738.93点，近一周上涨0.81%；创业板指收于2013.34点，近一周上涨0.53%。本周，涨跌幅排名前五的行业分别为通信、非银行金融、银行、家电、计算机，收益率分别为2.74%、2%、1.56%、1.5%、1.45%；涨跌幅排名靠后的行业分别为国防军工、有色金属、电力及公用事业、消费者服务、商贸零售，收益率分别为-2.1%、-2.01%、-1.29%、-1.12%、-0.96%。
　　基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值0.02%。近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-6.64%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-6.92%。
　　主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位均较上周均出现略微下降。截止2023年9月22日，偏股主动型基金的平均仓位为84.38%。其中，普通股票型基金的平均仓位约87.44%（较上周下降0.18pct），偏股混合型基金的平均仓位约84.57%（较上周下降0.86pct），配置型基金的平均仓位约82.54%（较上周下降0.73pct）。从近一月仓位变化情况看，配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金的平均仓位较一个月前（2023.08.25）分别下降2.45 pct、1.98pct和0.48pct。
　　主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有石油石化、电力及公用事业、电力设备及新能源、农林牧渔、汽车，配比下调较多的行业有计算机、银行、食品饮料、传媒、非银行金融。近三月，电力设备及新能源、汽车、家电行业配置比例持续上调。近一月，传媒、通信行业配置比例下调较多。风格配置方面，本周，大盘成长风格板块占比上升，其次是中盘价值和中盘成长；小盘成长和大盘价值风格板块占比下降。整体来看，公募权益基金长期多配置于成长风格板块，对于大小市值风格偏好有较为明显的变化。近一月来看，中盘成长风格仓位有较大幅度上升；小盘风格仓位有所下降。近三月，小盘成长仓位提升明显。
　　股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.09.18至2023.09.22），股票型ETF基金资金净流入269.09亿元。宽基ETF方面，本周资金净流入233.31亿元，规模达到7685.55亿元。行业ETF方面，本周资金净流出11.29亿元，规模达到5290.86亿元。其中，消费板块呈资金净流出，净流出金额为10.62亿元。近一月看，金融板块ETF资金净流入较多，周期制造板块ETF近一月净流出较多。近三月来看，TMT与消费板块ETF资金净流入较多。风格ETF方面，本周风格指数ETF净流入14.11亿元；主题相关ETF资金净流出0.89亿元。其中，本周净流入较多的产品多为红利风格相关。境外ETF方面，本周资金净流入33.85亿元，规模达到2625.52亿元。剔除指数涨跌后，近三月和近一月的净流入金额分别为346.06亿元、107.56亿元。
　　境内新成立与新发行基金：本周（2023.09.18至2023.09.22），境内新成立基金数量共计35只，分别是股票型基金14只、混合型基金10只、债券型基金8只、FOF基金2只、国际(QDII)基金1只。本周发行总份额222.69亿元。其中，主动偏股型基金发行总规模为16.71亿元，分别处于近三年、近一年历史周度发行总规模的22.00%百分位和45.00%百分位。本周，境内新发行21只基金，分别是债券型基金7只、股票型基金5只、FOF基金4只、混合型基金3只、国际（QDII）基金2只。
　　各私募策略表现：分策略情况看，近一月，套利策略业绩表现相对较好，其次是市场中性策略，近一月累计收益分别为0.78%、0.54%；今年以来累计收益分别为1.31%和2.60%；近一月，宏观策略与CTA趋势策略表现相对较弱，累计收益分别为-2.93%、-2.58%。
　　风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险
　　

研究报告全文：本周宽基ETF资金净流入233亿元红利ETF近三月持续净流入较多2023年09月24日TableReportTime请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1证券研究报告本周宽基TableTitleETF资金净流入233亿元基金研究红利ETF近三月持续净流入较多TableReportType基金研究周报TableReportDate2023年09月24日TableAuthorTableSummary于明明金融工程与金融产品市场回顾本周市场各宽基指数均有上涨截至2023年9月22日首席分析师上证综指收于313243点近一周上涨047深证成指收于执业编号S15005210700011017874点近一周上涨034沪深300收于373893点近一周联系电话8618616021459邮箱yumingmingcindasccom上涨081创业板指收于201334点近一周上涨053本周涨跌幅排名前五的行业分别为通信非银行金融银行家电计算机钟晓天金融工程与金融产品收益率分别为274215615145涨跌幅排名靠后基金研究分析师的行业分别为国防军工有色金属电力及公用事业消费者服务商执业编号S1500521070002贸零售收益率分别为-21-201-129-112-096联系电话8615121013021邮箱zhongxiaotiancindasccom基金业绩本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值002近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-664主动偏股型基金年初至董方炜金融工程与金融产品今的净值涨跌幅平均值-692金融工程分析师执业编号S1500522050001主动偏股基金仓位分布从持股市值加权平均值来看本周各类型主联系电话8613501966827动偏股基金的平均仓位均较上周均出现略微下降截止年月邮箱dongfangweicindasccom2023922日偏股主动型基金的平均仓位为8438其中普通股票型基金的平均仓位约8744较上周下降018pct偏股混合型基金的平均仓位约8457较上周下降086pct配置型基金的平均仓位约8254较上周下降073pct从近一月仓位变化情况看配置型基金偏股混合型基金普通股票型基金的平均仓位较一个月前20230825分别下降245pct198pct和048pct主动偏股基金行业配置与风格仓位情况行业配置方面本周配置比例上调较多的行业有石油石化电力及公用事业电力设备及新能源农林牧渔汽车配比下调较多的行业有计算机银行食品饮料传媒非银行金融近三月电力设备及新能源汽车家电行业配置比例持续上调近一月传媒通信行业配置比例下调较多风格配置方面本周大盘成长风格板块占比上升其次是中盘价值和中盘成长小盘成长和大盘价值风格板块占比下降整体来看公募权益基金长期多配置于成长风格板块对于大小市值风格偏好有较为明显的变化近一月来看中盘成长风格仓位有较大幅度上升小盘风格仓位有所下降近三月小盘成长仓位提升明显股票型ETF资金流入流出情况本周20230918至20230922股票型ETF基金资金净流入26909亿元宽基ETF方面本周资金净流入23331亿元规模达到768555亿元行业ETF方面本周资金净流出亿元规模达到亿元其中消费板块呈资金净1129529086流出净流出金额为1062亿元近一月看金融板块ETF资金净流入较多周期制造板块ETF近一月净流出较多近三月来看TMT与消费板块ETF资金净流入较多风格ETF方面本周风格指数ETF净流入1411亿元主题相关ETF资金净流出089亿元其中本周净请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom2流入较多的产品多为红利风格相关境外ETF方面本周资金净流入3385亿元规模达到262552亿元剔除指数涨跌后近三月和近一月的净流入金额分别为34606亿元10756亿元境内新成立与新发行基金本周20230918至20230922境内新成立基金数量共计35只分别是股票型基金14只混合型基金10只债券型基金8只FOF基金2只国际QDII基金1只本周发行总份额22269亿元其中主动偏股型基金发行总规模为1671亿元分别处于近三年近一年历史周度发行总规模的2200百分位和4500百分位本周境内新发行21只基金分别是债券型基金7只股票型基金5只FOF基金4只混合型基金3只国际QDII基金2只各私募策略表现分策略情况看近一月套利策略业绩表现相对较好其次是市场中性策略近一月累计收益分别为078054今年以来累计收益分别为131和260近一月宏观策略与CTA趋信达证券股份有限公司势策略表现相对较弱累计收益分别为-293-258CINDASECURITIESCOLTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动邮编100031不确定性下可能存在失效风险请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom3目录一市场回顾5二主动偏股型基金分析621基金业绩表现622权益仓位分布723风格仓位824行业配置9三股票型ETF资金流入流出情况11四境内新成立与新发行基金1441新成立基金1442新发行基金16五私募业绩周度观察17风险因素18表目录表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名6表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名6表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名7表4各类型股票型ETF净流入前五大产品相关情况11表5境内新成立基金表20230911至2023091514表6境内新发行基金表20230911至2023091516表7私募策略指数分阶段累计收益情况17图目录图1本周各指数表现5图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五5图3偏股主动型基金历史仓位分布8图4偏股主动型基金风格仓位情况9图5偏股主动型基金行业配置情况中信一级行业分类10图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元15图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份15图8私募策略指数近一年净值表现17请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom4一市场回顾本周市场各宽基指数均有上涨截至2023年9月22日上证综指收于313243点近一周上涨047深证成指收于1017874点近一周上涨034沪深300收于373893点近一周上涨081创业板指收于201334点近一周上涨053图1本周各指数表现090081080070060053047050040034029030020010000上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数一周涨跌幅资料来源iFind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月22日本周涨跌幅排名前五的行业分别为通信非银行金融银行家电计算机收益率分别为274215615145涨跌幅排名靠后的行业分别为国防军工有色金属电力及公用事业消费者服务商贸零售收益率分别为-21-201-129-112-096图2本周中信一级行业指数表现涨跌幅前五和后五300274200200156150145100000-100-096-112-129-200-201-210-300中信一级行业指数资料来源iFind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月22日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom5二主动偏股型基金分析21基金业绩表现本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值002其中净值表现最好的前五只基金分别是太平行业优选股票A国融融盛龙头严选混合A诺德新生活混合A大摩数字经济混合A大摩科技领先灵活配置混合A一周净值涨跌幅分别是1007991903792733表1主动偏股型基金近一周净值增长前十名最近一年初至基金规模近三月累排名基金代码基金简称基金经理任职日期周累计今累计亿元计回报回报回报1009537OF太平行业优选股票A林开盛2020912031007-21066282006718OF国融融盛龙头严选混合A周德生202327972991-233524453006887OF诺德新生活混合A周建胜20227141056903-336818204017102OF大摩数字经济混合A雷志勇202332221792-2136-14685002707OF大摩科技领先灵活配置混合A雷志勇2019420130733-2054-1894国寿安保策略精选灵活配置6168002OF吴坚2018928204661-1336-1349LOF7005894OF华夏优势精选股票李湘杰张千洋201887147630-2560-27938005459OF银河嘉谊灵活配置混合A罗博何晶2018224002626-1845-10599000828OF宏利转型机遇股票A王鹏201712194837621-2606-255910001323OF东吴移动互联灵活配置混合A刘元海2016427779621-17174669资料来源Wind聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年9月22日近三月主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-664其中净值表现最好的前五只基金分别是万家精选混合A万家新利灵活配置混合万家宏观择时多策略灵活配置混合A诺安多策略混合前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合近三月净值涨跌幅分别是18131802174415061308表2主动偏股型基金近三月净值增长前十名基金规最近一近三月年初至排名基金代码基金简称基金经理任职日期模亿周累计累计回今累计元回报报回报1519185OF万家精选混合A黄海2020923805037181313722519191OF万家新利灵活配置混合黄海2020923786028180213533519212OF万家宏观择时多策略灵活配置混合A黄海20209231288034174413784320016OF诺安多策略混合王海畅孔宪政20221130141671506-347前海开源沪港深景气行业精选灵活配置5004099OF章俊202288045-1771308-130混合6161728OF招商瑞智优选灵活配置混合LOF李崟2022412115510610535737004685OF金元顺安元启灵活配置混合缪玮彬201711141429079102417158009500OF国寿安保高股息混合A李博闻2022810068-056985-1709004244OF东方周期优选灵活配置混合房建威202275032-38594446310001466OF华富永鑫灵活配置混合A李孝华2023324010-298908-163资料来源Wind聚源信达证券研发中心数据日期截止2023年9月22日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom6年初至今主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-692基金总数为4484上涨数目为786占比达到1753其中净值表现最好的前五只基金分别是东方区域发展混合东吴移动互联灵活配置混合A东吴新趋势价值线灵活配置混合金鹰科技创新股票A金鹰红利价值灵活配置混合A年初至今净值涨跌幅分别是59984669435429692969表3主动偏股型基金今年以来净值增长前十名最近一年初至基金规模近三月累排名基金代码基金简称基金经理任职日期周累计今累计亿元计回报回报回报1001614OF东方区域发展混合周思越20211231229-135-06159982001323OF东吴移动互联灵活配置混合A刘元海2016427779621-17174669东吴新趋势价值线灵活配置混3001322OF刘元海2019429411572-16134354合4001167OF金鹰科技创新股票A陈颖20215181126009-102929695210002OF金鹰红利价值灵活配置混合A陈颖20204282291-032-60329696290012OF泰信行业精选灵活配置混合A董山青201534513-083-6342944广发电子信息传媒产业精选股7005310OF冯骋2020874873059-22482777票A8210009OF金鹰核心资源混合A陈颖2019126690-004-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023年9月22日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom13四境内新成立与新发行基金41新成立基金本周20230918至20230922境内新成立基金数量共计35只分别是股票型基金14只混合型基金10只债券型基金8只FOF基金2只国际QDII基金1只本周发行总份额22269亿元其中主动偏股型基金发行总规模为1671亿元分别处于近三年近一年历史周度发行总规模的2200百分位和4500百分位发行份额较大的公募基金产品为格林泓盈利率债国泰君安安裕纯债一年定开中银证券同业存单指数7天持有银河星汇30天持有A睿远稳益增强30天持有A等纯债型基金或混合债券型二级基金详情见下表表5境内新成立基金表20230918至20230922发行总投资类型份额证券代码证券简称基金管理人基金经理基金成立日发行日期一级分类亿元018594OF格林泓盈利率债格林基金尹子昕张晓圆2023-09-202023-09-12债券型基金4128018426OF国泰君安安裕纯债一年定开国泰君安资管朱莹吕莉萍张琪2023-09-212023-09-18债券型基金4000019098OF中银证券同业存单指数7天持有中银证券吕文晔2023-09-192023-09-04债券型基金3861018527OF银河星汇30天持有A银河基金张沛2023-09-222023-08-31债券型基金2998018756OF睿远稳益增强30天持有A睿远基金侯振新2023-09-192023-09-06债券型基金1315018959OF中银鑫呈一年定开中银基金周毅2023-09-212023-09-11债券型基金1010018838OF广发添财30天持有A广发基金宋倩倩2023-09-182023-09-04债券型基金875018370OF华夏创业板指数增强A华夏基金孙蒙2023-09-182023-09-07股票型基金500018401OF嘉实成长驱动A嘉实基金孟夏2023-09-222023-08-21混合型基金416159537OF国泰国证信息技术创新主题ETF国泰基金苗梦羽2023-09-202023-09-11股票型基金352019240OF华泰柏瑞中证1000指数增强A华泰柏瑞基金笪篁2023-09-192023-08-28股票型基金348159539OF广发国证信息技术创新主题ETF广发基金霍华明2023-09-202023-09-01股票型基金287019132OF广发积极回报3个月持有A广发基金曹建文2023-09-202023-08-21FOF基金262018930OF湘财均衡甄选A湘财基金程涛徐亦达2023-09-212023-08-21混合型基金261015657OF富荣研究优选A富荣基金郎骋成2023-09-192023-08-28混合型基金260018890OF大成锐见未来A大成基金邹建2023-09-212023-08-30混合型基金239017835OF信澳匠心回报A信达澳亚基金李淑彦2023-09-222023-06-21混合型基金237018107OF中欧盈选进取3个月持有A中欧基金桑磊2023-09-192023-07-14FOF基金237159540OF易方达国证信息技术创新主题ETF易方达基金李栩2023-09-202023-09-01股票型基金216018434OF嘉实均衡配置嘉实基金刘晗竹2023-09-192023-08-14混合型基金206018601OF长城集利A长城基金马强2023-09-222023-09-01债券型基金071018920OF东方红中证优势成长指数A东证资管戎逸洲徐习佳2023-09-192023-08-28股票型基金053019087OF工银中证稀有金属主题联接A工银瑞信基金史宝珖2023-09-222023-09-07股票型基金013019171OF天弘中证沪港深云计算产业联接A天弘基金林心龙2023-09-192023-09-04股票型基金011019051OF华泰柏瑞科技创新A华泰柏瑞基金陈乐2023-09-192023-09-11混合型基金011李栩庞亚平余海019313OF易方达中证港股通互联网联接A易方达基金2023-09-212023-09-06股票型基金011燕019338OF创金合信启富优选A创金合信基金王妍2023-09-192023-09-11股票型基金011019320OF易方达中证500质量成长联接A易方达基金伍臣东2023-09-212023-09-06股票型基金010018646OF易方达中证家电龙头指数A易方达基金庞亚平2023-09-192023-09-04股票型基金010019141OF易方达中证电信主题联接A易方达基金鲍杰2023-09-212023-09-06股票型基金010019324OF易方达中证生物科技主题联接A易方达基金李栩2023-09-192023-09-04股票型基金010019454OF华泰柏瑞中韩半导体联接A华泰柏瑞基金李沐阳2023-09-222023-09-20国际QDII基金010请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom14019153OF中欧锐意成长A中欧基金王颖2023-09-192023-09-11混合型基金010019433OF国泰君安消费机遇A国泰君安资管范杨2023-09-192023-09-15混合型基金010018983OF国泰君安新材料A国泰君安资管冯自力2023-09-192023-09-15混合型基金010资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月22日图6近一年主动偏股型基金周度发行规模亿元160001101400010512000100100008000095600009040000852000000080主动偏股型基金发行总规模偏股混合型基金指数净值右轴资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月22日图7主动权益型基金分年度新成立累计份额亿份160001400012000100008000600040002000020162017201820192020202120222023资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月22日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom1542新发行基金本周20230918至20230922境内新发行21只基金分别是债券型基金7只股票型基金5只FOF基金4只混合型基金3只国际QDII基金2只新发行基金详情如下表6境内新发行基金表20230918至20230922投资类型证券代码证券简称基金管理人基金经理发行日期一级分类朱莹吕莉萍018426OF国泰君安安裕纯债一年定开国泰君安资管2023-09-18债券型基金张琪019565OF招商CFETS银行间绿色A招商基金02023-09-18债券型基金015602OF汇安浩阳三年持有汇安基金02023-09-18混合型基金019520OF路博迈中国绿色债券路博迈基金02023-09-18债券型基金018491OF格林聚合增强A格林基金02023-09-18债券型基金563203OF富国中证2000ETF富国基金02023-09-18股票型基金018340OF融通致远A融通基金02023-09-19混合型基金019454OF华泰柏瑞中韩半导体联接A华泰柏瑞基金李沐阳2023-09-20国际QDII基金562593OF华夏中证半导体材料设备主题ETF华夏基金02023-09-20股票型基金019543OF浦银安盛普恒利率债浦银安盛基金02023-09-21债券型基金国海富兰克林018374OF国富养老目标日期2045三年持有02023-09-22FOF基金基金019563OF华润元大泓远利率债A华润元大基金02023-09-22债券型基金159546OF国泰中证全指集成电路ETF国泰基金02023-09-22股票型基金561783OF博时中证1000增强策略ETF博时基金02023-09-22股票型基金019415OF南方港股医药行业A南方基金02023-09-22国际QDII基金561203OF工银中证100ETF工银瑞信基金02023-09-22股票型基金018274OF嘉实民康平衡养老目标三年持有嘉实基金02023-09-22FOF基金018314OF易方达养老目标日期2055五年持有易方达基金02023-09-22FOF基金018572OF华宝远恒A华宝基金02023-09-22混合型基金018585OF汇添富养老目标2035三年持有汇添富基金02023-09-22FOF基金018272OF嘉实稳健兴享6个月持有A嘉实基金02023-09-22债券型基金资料来源Wind信达证券研发中心数据日期截止2023年9月22日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom16五私募业绩周度观察分策略情况看近一月套利策略业绩表现相对较好其次是市场中性策略近一月累计收益分别为078054今年以来累计收益分别为131和260近一月宏观策略与CTA趋势策略表现相对较弱累计收益分别为-293-258图8私募策略指数近一年净值表现1110510950908508股票策略精选指数债券基金精选指数市场中性精选指数CTA趋势精选指数套利策略精选指数宏观策略精选指数资料来源朝阳永续信达证券研发中心数据日期截止2023年9月15日表7私募策略指数分阶段累计收益情况CTA趋势策股票策略债券策略市场中性策略套利策略宏观策略略近1月-053003054-258078-293近3月-520-094048005041-425近6月-712-048189-135126-712近一年-566233509-566003-1616今年以来-713034260-331131-12402022年-1575277753151-246-9472021年718695772127079613552020年509175914706223105527492019年309838010741260104616392018年-1933083020610272-7512017年1911186-247063221-015资料来源朝阳永续信达证券研发中心数据日期截止至2023年9月15日请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom17风险因素以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在市场波动不确定性下可能存在失效风险请阅读最后一页免责声明及信息披露httpwwwcindasccom18分析师声明负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明本人具有证券投资咨询执业资格并在中国证券业协会注册登记为证券分析师以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点本人薪酬的任何组成部分不曾与不与也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关免责声明信达证券股份有限公司以下简称信达证券具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格本报告由信达证券制作并发布本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考双方对权利与义务均有严格约定本报告仅提供给上述特定客户并不面向公众发布信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户客户应当认识到有关本报告的电话短信邮件提示仅为研究观点的简要沟通对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性本报告所载的意见评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会出现不同程度的波动涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证在不同时期或因使用不同假设和标准采用不同观点和分析方法致使信达证券发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告对此信达证券可不发出特别通知在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投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