股指期货流动性情况
　　2023年9月22日，沪深300期货(IF)成交1234.44亿元，较上一交易日增加28.8%；持仓金额2975.43亿元，较上一交易日增加3.11%；成交持仓比为0.41。中证500期货(IC)成交879.64亿元，较上一交易日增加31.66%；持仓金额3411.9亿元，较上一交易日增加0.32%；成交持仓比为0.26。上证50(IH)成交628.25亿元，较上一交易日增加47.76%；持仓金额1063.77亿元，较上一交易日增加8.23%；成交持仓比为0.59。
　　国债期货流动性情况
　　2023年9月22日，2年期债(TS)成交822.67亿元，较上一交易日减少7.85%；持仓金额1406.16亿元，较上一交易日减少0.73%；成交持仓比为0.59。5年期债(TF)成交639.78亿元，较上一交易日增加9.44%；持仓金额1212.89亿元，较上一交易日增加0.12%；成交持仓比为0.53。10年期债(T)成交836.62亿元，较上一交易日增加7.75%；持仓金额2026.42亿元，较上一交易日增加0.03%；成交持仓比为0.41。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-09-25股指期货资金流入国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年9月22日沪深300期货IF成交123444亿元较上一交易日增加288持高天越仓金额297543亿元较上一交易日增加311成交持仓比为041中证500期货IC0755-23887993成交87964亿元较上一交易日增加3166持仓金额34119亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加032成交持仓比为026上证50IH成交62825亿元较上一交易日增加4776从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额106377亿元较上一交易日增加823成交持仓比为059国债期货流动性情况联系人李逸资2023年9月22日2年期债TS成交82267亿元较上一交易日减少785持仓金额0755-23887993140616亿元较上一交易日减少073成交持仓比为0595年期债TF成交63978liyizihtfccom亿元较上一交易日增加944持仓金额121289亿元较上一交易日增加012成从业资格号F03105861交持仓比为05310年期债T成交83662亿元较上一交易日增加775持仓金额李光庭202642亿元较上一交易日增加003成交持仓比为0410755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023925图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023925图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023925表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计89430040591308800594100414500IF前十名合计124594041561752350584400506410IF前二十名合计163508042732191300572700556220IC前五名合计125999045481510740545200250750IC前十名合计176929047451959460525500190170IC前二十名合计224740047732461380522700213980IH前五名合计3989803168860410683200461430IH前十名合计60263036821033900631800431270IH前二十名合计80805041791125670582100317620TS前五名合计421490539136041046096108000TS前十名合计5169305003516250499768000TS前二十名合计594010491961356050810019550TF前五名合计6556805414555390458610029000TF前十名合计815450494283456050580019110TF前二十名合计9772904909101345050910036160T前五名合计9780604867103161051330053550T前十名合计14297005063139437049373533000T前二十名合计17079605092164626049086170000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023925图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023925图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023925图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023925免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom