【基本面跟踪】
　　9月6日，国债期货大幅收跌，30年期主力合约跌0.42%，10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.19%，2年期主力合约跌0.10%。国债期货指数为0.68。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.00%，近60日累加收益为0.46%，近120日累加收益为0.77%，近240日累加收益为2.06%。
　　市场方面，A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.24%，北证50涨0.03%，创业板指跌0.47%。沪深两市全天成交额7713亿元。两市超2800只个股上涨，北向资金净买入0.41亿元；其中沪股通净卖出17.61亿元，深股通净买入18.02亿元。
　　资金方面，隔夜shibor报1.4930%，上涨10.30个基点；7天shibor报1.7950%，上涨6.20个基点；14天shibor报1.8370%，上涨4.80个基点；1月shibor报1.9140%，上涨0.30个基点；3月shibor报2.0520%，上涨0.60个基点。
　　2年期活跃CTD券为230013.IB，IRR为1.88%，5年期活跃CTD券为230002.IB，IRR为1.37%，10年期活跃CTD券为230014.IB，IRR为0.51%，30年期活跃CTD券为220008.IB，IRR为0.08%，目前R007约1.8815%。
　　货币市场方面，9月6日银行间质押式回购市场共成交30亿元，增加2.54%。其中，隔夜收于1.70%，较前一交易日上涨40bp，7天收于1.94%，较前一交易日上涨14bp；中期方面，14天收于1.87%，较前一交易日上涨4bp；长期方面，1个月收于1.75%，较前一交易日下跌15bp。
　　现券方面：国债收益率曲线上行2.03-4.90BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行4.90BP、3.42BP、2.25BP和2.03BP至2.24%、2.50%、2.64%和2.99%）；信用债收益率曲线上行1.30-2.83BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别上行1.30BP、2.83BP、1.52BP和1.68BP至2.28%、2.49%、2.79%和2.99%）。
　　【宏观及行业新闻】
　　9月6日，央行今日进行260亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有3820亿元7天期逆回购到期。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：1。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　9月6日，国债期货高开低走，午后受股市拉升影响，承压下行大幅收跌。目前市场信心筑底回暖，驱动利率中枢回升，股债跷跷板联动较为显著，股市走势对于债市影响加剧。今日十年期国债活跃券收益率回升至2.67%，T合约上多头力量止损离场，主力合约尾盘出逃使得价格走势与下季合约有所劈叉。随着对于未来经济复苏预期改善，利率中枢近期回升力度较大，但需注意由于经济数据方面的改善迹象依旧空缺，对于市场本轮回暖情绪的支撑力度相对有限，短期我们对于债市仍维持震荡判断，国债期货大幅下行后或有所回弹修复，债市将延续“慢牛快熊”走势。跨期价差方面，T合约受尾盘主力合约资金出逃影响，跨期价差呈现走窄，预计将有所修复，关注T合约跨期价差走阔套利机会，待下一交易日价差修复后进行了结。IRR方面，期债价格强度大幅回落，反映回调力度较大，介于近期对于利率中枢进一步驱动回升因素有限，可适当关注国债期货多头替代效果，或存在反向套利机会，也预示了期债价格或有回升修复。跨品种配置方面，本轮利率中枢或已回升见顶，将重启走陡下行走势，中长期和短期均维持推荐做陡（1.8TF-T）曲线配置组合。今日国债期货多因子模型信号维持看多，债市整体走势仍偏震荡，或影响信号有效性，建议谨慎观望。