投资要点：
　　8月新发基金规模环比提升，同比明显下滑
　　截至2023年8月31日，2023年8月新成立的基金共计96只，合并发行规模达786.36亿元，同比明显下滑（环比提升29.34%，同比下滑53.98%）。其中主动权益类基金新成立29只，合并发行规模达78.31亿元，环比提升62.50%，同比下滑65.16%。2023年8月共计114只基金开始募集，其中47只已经募集完毕，有67只仍在募集期内；2023年8月共有175只基金上报，其中15只审批完毕，其余160只均处于等待审批的状态。
　　新品类小盘指数发布，相关产品密集申报
　　2023年8月11日，中证指数公司正式发布了中证2000指数。该指数进一步丰富了我国宽基指数的类型层次，8月11日指数发布当天，共10只中证2000ETF的申请材料被接收；8月25日，来自平安基金、招商基金、银华基金和工银瑞信基金的4只中证2000指数增强ETF同步上报。
　　三大类浮动费率产品获批
　　浮动费率产品的出现预热已久，根据证监会官网显示，8月26日，三大类共20只浮动费率产品集中获得批复，浮动费率的类型包括与规模挂钩（3只）、与业绩挂钩（8只）和与持有时间挂钩（9只）三类。
　　信息技术创新主题ETF密集申报
　　根据证监会官网显示，8月26日，7只信息技术创新主题ETF的申报材料集中获得批复，其中四只跟踪国证信息技术创新主题指数（CN5075.CNI），另外三只跟踪中证信息技术应用创新产业指数（931247.CSI）。近期信创板块表现出明显的反弹。从当前信创板块的走势来看，当前信创板块整体处于今年以来的低位，8月底开始表现出明显的反弹。
　　风险提示
　　本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议；若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期。报告采用的样本数据有限，存在样本不足以代表整体市场的风险，且数据处理统计方式可能存在误差距

研究报告全文：2023年09月05日深度研究金融工程研究研究所TableTitle证券分析师李杨S0350522070001中证2000指数发布三大类浮动费率产品获批liy19ghzqcomcn联系人许紫薇S0350122040052xuzwghzqcomcn公募基金新发月报2023年9月投资要点8月新发基金规模环比提升同比明显下滑截至2023年8月相关报告31日2023年8月新成立的基金共计96只合并发行规模达78636量化基金月度跟踪2023年9月8月主亿元同比明显下滑环比提升2934同比下滑5398其中动量化基金超额均大于11李杨主动权益类基金新成立29只合并发行规模达7831亿元环比提2023-09-04升6250同比下滑65162023年8月共计114只基金开始募主动权益基金跟踪月报2023年9月超集其中47只已经募集完毕有67只仍在募集期内2023年8月配国企基金组合年内超额位居全市场前10李共有175只基金上报其中15只审批完毕其余160只均处于等杨2023-09-02待审批的状态行业配置策略月度报告20239胜率赔率多策略行业配置超额收益显著李杨熊颖瑜新品类小盘指数发布相关产品密集申报2023年8月11日2023-09-01中证指数公司正式发布了中证2000指数该指数进一步丰富了我国宽基指数的类型层次8月11日指数发布当天共10只中证2000ETF的申请材料被接收8月25日来自平安基金招商基金银华基金和工银瑞信基金的4只中证2000指数增强ETF同步上报三大类浮动费率产品获批浮动费率产品的出现预热已久根据证监会官网显示8月26日三大类共20只浮动费率产品集中获得批复浮动费率的类型包括与规模挂钩3只与业绩挂钩8只和与持有时间挂钩9只三类信息技术创新主题ETF密集申报根据证监会官网显示8月26日7只信息技术创新主题ETF的申报材料集中获得批复其中四只跟踪国证信息技术创新主题指数CN5075CNI另外三只跟踪中证信息技术应用创新产业指数931247CSI近期信创板块表现出明显的反弹从当前信创板块的走势来看当前信创板块整体处于今年以来的低位8月底开始表现出明显的反弹风险提示本报告所有分析均基于公开信息不构成任何投资建议若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期报告采用的样本数据有限存在样本不足以代表整体市场的风险且数据处理统计方式可能存在误差距国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分证券研究报告内容目录1公募基金市场回顾411新品类小盘指数发布相关产品密集申报412三大类浮动费率产品获批613信息技术创新主题ETF密集申报72八月新发基金情况821新成立基金1022新募集基金1223新审批和新上报基金133风险提示14请务必阅读正文后免责条款部分2证券研究报告图表目录图1中证2000指数成分股行业权重分布4图2中证2000指数成分股上市板权重分布4图3科创100指数成分股行业权重分布6图4信创板块近期反弹明显8图5整体新成立基金规模变化20228-202389图6新成立主动权益基金规模变化2022-20239图7基金平均发行份额环比有所提升10图82023年8月新成立基金数量占比10图92023年8月新成立基金规模占比10图102023年8月新募集基金期限分布单位只13表1中证2000指数基本信息4表2中证2000指数相关产品密集申报5表3科创100指数基本信息5表4科创100指数相关产品密集申报6表5三大类浮动费率产品列表7表6信息技术创新主题ETF基金申报7表72023年8月各公司新成立基金统计规模TOP2011表88月新成立的规模前十的基金列表12表92023年8月新募集基金数量12表10各基金公司新募集基金数今年以来累计募集数13表112023年8月新上报基金统计14表122023年8月各基金公司上报产品数今年以来新上报14请务必阅读正文后免责条款部分3证券研究报告1公募基金市场回顾11新品类小盘指数发布相关产品密集申报2023年8月11日中证指数公司正式发布了中证2000指数该指数进一步丰富了我国宽基指数的类型层次与沪深300中证500和中证1000指数一起构成了中证规模指数体系与体系中其他指数不同中证2000指数每次调整的样本比例为一般不超过20相对其他指数每次调整的样本比例一般不超过10的要求来说有所放宽表1中证2000指数基本信息指数全称中证2000指数指数代码932000CSI发布日期2023-08-11基点日期2013-12-31样本空间成份股有2000只指数调整每半年调整一次样本股调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本中证2000与沪指数特点深300中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现资料来源Wind国海证券研究所从成分股行业和上市板分布来看根据中信一级行业分类中证2000指数的成分股行业构成集中在机械基础化工计算机和医药等行业成分股中来自创业板和科创板的数量较多主板占比为61从市值分布来看中证2000指数成分股的自由流通市值均分布在200亿元以下其中自由流通市值低于50亿元的成分股数量占比9720小盘风格突出图1中证2000指数成分股行业权重分布图2中证2000指数成分股上市板权重分布资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023831资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023831请务必阅读正文后免责条款部分4证券研究报告随着中证2000指数的推出相关指数产品也开始密集申报8月11日指数发布当天共10只中证2000ETF的申请材料被接收8月25日来自平安基金招商基金银华基金和工银瑞信基金的4只中证2000指数增强ETF同步上报中证2000指数填补了中证规模指数体系在小微市值区间的空白投资者可以借助中证2000相关指数产品一键布局小微市值风格的股票表2中证2000指数相关产品密集申报资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023831除中证2000指数外8月7日中证指数有限公司还发布了上证科创板100指数科创100该指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现表3科创100指数基本信息指数全称科创100指数指数代码000698SH发布日期2023-08-07基点日期2019-12-31样本空间成份股有100只指数调整指数样本每季度调整一次样本调整实施时间为每年3月6月9月和12月的第二个星期五的下一交易日上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本上证科创指数特点板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现资料来源Wind国海证券研究所从成分股行业分布来看根据中信一级行业分类科创100指数的成分股行业构成集中在医药电子机械和基础化工等行业请务必阅读正文后免责条款部分5证券研究报告图3科创100指数成分股行业权重分布资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023831科创100指数作为表征科创板中等市值证券的指数进一步丰富了科创板市场的股票覆盖度8月10日相关的指数ETF产品的申报材料已经正式被接收首批科创100指数ETF产品共四只分别来自博时基金银华基金国泰基金和鹏华基金表4科创100指数相关产品密集申报资料来源Wind国海证券研究所数据截至202383112三大类浮动费率产品获批浮动费率产品的出现预热已久在证监会2022年4月出台的关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见中明确提出要积极鼓励产品及业务守正创新研究推动管理人合理让利型产品发展2023年7月8日证监会发布公募基金费率改革工作安排其中就包括坚持以固定费率产品为主推出更多浮动费率产品根据证监会官网显示8月26日三大类共20只浮动费率产品集中获得批复浮动费率的类型包括与规模挂钩3只与业绩挂钩8只和与持有时间挂钩9只三类请务必阅读正文后免责条款部分6证券研究报告表5三大类浮动费率产品列表产品浮动费率类型基金名称与规模挂钩的华夏信兴回报混合型基金浮动费率产品富国核心优势混合型基金3只招商精选企业混合型基金富国远见精选三年定开招商远见回报三年定开兴证全球可持续投资三年定开与业绩挂钩的南方前瞻共赢三年定开浮动费率产品银华惠享三年定开8只汇添富积极优选三年定开交银施罗德瑞元三年定开大成至信回报三年定开中欧时代共赢工银瑞信远见共赢博时惠泽与持有时间挂钩嘉实创新动力的浮动费率产品易方达平衡视野9只广发睿杰精选华安远见慧选华夏瑞益混合景顺长城价值发现资料来源中证网国海证券研究所浮动费率基金是在公募行业高质量发展阶段的积极探索对管理人的研究与投资能力提出了进一步的考验同时有利于基金管理人与持有人之间形成利益共享风险共担的良性关系13信息技术创新主题ETF密集申报根据证监会官网显示8月26日7只信息技术创新主题ETF的申报材料集中获得批复这些基金分别来自易方达基金广发基金富国基金国泰基金华宝基金华夏基金和汇添富基金其中四只跟踪国证信息技术创新主题指数CN5075CNI另外三只跟踪中证信息技术应用创新产业指数931247CSI表6信息技术创新主题ETF基金申报资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023831请务必阅读正文后免责条款部分7证券研究报告中证信息技术应用创新产业指数是从沪深市场中选取不超过50只业务涉及基础硬件基础软件应用软件信息安全外部设备等细分领域的上市公司证券作为指数样本反映信创产业上市公司证券的整体表现国证信息技术创新主题指数是从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件基础软件应用软件信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况近期信创板块表现出明显的反弹从当前信创板块的走势来看当前信创板块整体处于今年以来的低位8月底开始表现出明显的反弹但多只基金共同申报也可能会面临较为激烈的市场竞争图4信创板块近期反弹明显14131211100908信创产业指数国证信创中证信创资料来源Wind国海证券研究所数据截至20238312八月新发基金情况从发行阶段来看截至2023年8月31日2023年8月新成立的基金共计96只合并发行规模达78636亿元同比明显下滑环比提升2934同比下滑5398其中主动权益类基金新成立29只合并发行规模达7831亿元环比提升6250同比下滑65162023年8月共计114只基金开始募集其中47只已经募集完毕有67只仍在募集期内2023年8月共有175只基金上报其中15只审批完毕其余160只均处于等待审批的状态请务必阅读正文后免责条款部分8证券研究报告图5整体新成立基金规模变化20228-20238资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日图6新成立主动权益基金规模变化2022-2023资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日非货币市场型基金剔除联接基金中8月新发基金平均发行份额有所提升平均发行份额为819亿份请务必阅读正文后免责条款部分9证券研究报告图7基金平均发行份额环比有所提升资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日21新成立基金截至2023年8月31日当月新成立的基金共计96只合并发行规模达78636亿元其中主动权益类基金新成立29只合并发行规模达7831亿元新成立的基金从分类来看以混合基金为主共33只另有债券基金30只股票基金18只FOF基金10只QDII基金5只当月无新成立另类投资基金和REITs基金图82023年8月新成立基金数量占比图92023年8月新成立基金规模占比资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日31日请务必阅读正文后免责条款部分10证券研究报告从基金公司维度来看当月发行规模排名前20的公司中国泰基金单月发行数量最多共发行5只基金从规模上看8月发行规模最大的基金公司为南方基金发行规模为8036亿元其次为惠升基金和民生加银基金均各自发行一只规模为80亿元的中长期纯债基金表72023年8月各公司新成立基金统计规模TOP20基金管理人基金产品数只合并发行规模亿元规模排名南方基金管理股份有限公司280361惠升基金管理有限责任公司180002民生加银基金管理有限公司180003长城基金管理有限公司251104鹏华基金管理有限公司230425安信基金管理有限责任公司129146永赢基金管理有限公司226887华宝基金管理有限公司126518华商基金管理有限公司126419易方达基金管理有限公司4263510国联安基金管理有限公司1250011国泰基金管理有限公司5243012宝盈基金管理有限公司1212313国金基金管理有限公司1199214广发基金管理有限公司4195215平安基金管理有限公司3181616银河基金管理有限公司2165617信达澳亚基金管理有限公司3136918中欧基金管理有限公司1131019中泰证券上海资产管理有限公司1129720资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日在本月新成立的规模前十的基金均为债券型基金规模较大的是惠升和安纯债A018858OF民生加银恒源018922OF和南方宁元018665OF榜单前十中有2只为被动指数基金均属于同业存单指数基金分别来自安信基金和宝盈基金募集规模分别为2914亿元和2123亿元八月新发基金前十名合并发行规模合计占到了当月发行总规模的5630请务必阅读正文后免责条款部分11证券研究报告表88月新成立的规模前十的基金列表代码基金名称基金成立日合并发行规模亿元投资类型二级分类基金经理018858OF惠升和安纯债A2023-08-098000中长期纯债型基金李刚卓勇018922OF民生加银恒源2023-08-158000中长期纯债型基金刘昊谢志华018665OF南方宁元2023-08-237670中长期纯债型基金李璇017753OF长城锦利三个月定开A2023-08-045100中长期纯债型基金张棪018355OF安信中证同业存单AAA指数7天持有2023-08-152914被动指数型债券基金任凭018746OF永赢匠心增利A2023-08-012675混合债券型二级基金李永兴018570OF华宝安元A2023-08-232651混合债券型二级基金李栋梁018595OF华商利欣回报A2023-08-292641混合债券型二级基金厉骞017694OF国联安恒瑞3个月定开纯债2023-08-162500中长期纯债型基金陆欣018165OF宝盈同业存单指数7天持有2023-08-022123被动指数型债券基金杨献忠资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日22新募集基金截至2023年8月31日当月共计114只基金开始募集其中47只已经募集完毕有67只仍在募集期内从分类来看债券基金40只股票基金31只混合基金30只FOF基金8只QDII基金5只本月无新募集另类投资基金表92023年8月新募集基金数量基金分类基金数量只募集完成数量只债券基金4018股票基金3112混合基金3012FOF基金83QDII基金52资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日从募集期限分布情况来看99只基金的募集期在一个月内占到所有新募集基金的875只基金募集期在1-2个月之间10只基金募集期为2-3个月请务必阅读正文后免责条款部分12证券研究报告图102023年8月新募集基金期限分布单位只2-3个月1091-2个月541个月以内9987资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日从基金公司维度来看新募集的基金对应基金管理公司分布较为均匀各公司间募集基金数差距不大其中华夏基金新募集基金数量领先共新募集基金8只国泰基金汇添富基金和博时基金各自新募集5只基金今年以来新募集基金数最多的是华夏基金新募集基金共41只排名全市场第一表10各基金公司新募集基金数今年以来累计募集数基金管理人新募集基金数只今年以来累计募集数只华夏基金管理有限公司841国泰基金管理有限公司512汇添富基金管理股份有限公司532博时基金管理有限公司524广发基金管理有限公司424易方达基金管理有限公司435信达澳亚基金管理有限公司310中欧基金管理有限公司315鹏扬基金管理有限公司311富国基金管理有限公司324银华基金管理股份有限公司311鹏华基金管理有限公司323资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日根据8月单月募集数排名显示前十大基金管理人含并列23新审批和新上报基金截至2023年8月31日当月共有175只基金上报其中15只审批完毕其余160只均处于等待审批的状态从基金类型上看八月新上报基金中指数基金共67只占比3829债券请务必阅读正文后免责条款部分13证券研究报告基金共49只占比2800混合基金共28只占比1600QDII基金12只占比686股票基金11只占比629FOF基金共8只占比457表112023年8月新上报基金统计基金类型基金数量只指数基金67债券基金49混合基金28QDII12股票基金11FOF8其他0合计175资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日从基金公司维度来看易方达基金和博时基金各自新上报基金产品10只排名全市场第一南方基金新上报产品8只景顺长城基金富国基金华夏基金国寿安保基金和嘉实基金各自新上报产品6只今年以来上报产品数最多的基金公司为易方达基金共上报基金47只表122023年8月各基金公司上报产品数今年以来新上报基金管理人上报基金产品数只今年以来累计上报数只易方达基金管理有限公司1047博时基金管理有限公司1034南方基金管理股份有限公司842景顺长城基金管理有限公司621富国基金管理有限公司638华夏基金管理有限公司646国寿安保基金管理有限公司611嘉实基金管理有限公司638汇添富基金管理股份有限公司539华泰柏瑞基金管理有限公司527广发基金管理有限公司535资料来源Wind国海证券研究所数据截至2023年8月31日根据8月单月上报数排名显示前十大基金管理人含并列3风险提示本报告所有分析均基于公开信息不构成任何投资建议若市场环境或政策因素发生不利变化将可能造成行业发展表现不及预期报告采用的样本数据有限存在样本不足以代表整体市场的风险且数据处理统计方式可能存在误差请务必阅读正文后免责条款部分14国海证券股份有限公司金融工程小组介绍李杨金融工程及金融产品首席分析师8年证券投资研究经验复旦大学本硕曾先后就职于方正证券银河基金易方达基金熊晓湛金融工程分析师5年卖方金融工程工作经验爱丁堡大学硕士目前主要负责可转债固收策略衍生品研究熊颖瑜金融工程分析师6年金融行业工作经验中国人民大学本硕目前主要负责量化资产配置选股研究许紫薇基金产品研究助理英国杜伦大学公司与国际金融专业目前主要研究方向为基金产品市场何欣洋基金产品及财富管理研究助理约翰霍普金斯大学硕士上海财经大学本科5年工作经验目前主要负责基金产品市场资管市场及财富管理研究何佳玮金融工程及金融产品研究助理哥伦比亚大学硕士2年工作经验目前主要参与资产配置基金产品研究郑文睿金融工程及金融产品研究助理帝国理工统计学专业年工作经验目前主要负责基金产品研究4分析师承诺李杨本报告中的分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师以勤勉的职业态度独立客观的出具本报告本报告清晰准确的反映了分析师本人的研究观点分析师本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿国海证券投资评级标准行业投资评级推荐行业基本面向好行业指数领先沪深300指数中性行业基本面稳定行业指数跟随沪深300指数回避行业基本面向淡行业指数落后沪深300指数股票投资评级买入相对沪深300指数涨幅20以上增持相对沪深300指数涨幅介于1020之间中性相对沪深300指数涨幅介于-1010之间卖出相对沪深300指数跌幅10以上免责声明本报告的风险等级定级为R4仅供符合国海证券股份有限公司简称本公司投资者适当性管理要求的的客户简称客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户客户及或投资者应当认识到有关本报告的短信提示电话推荐等只是研究观点的简要沟通需以本公司的完整报告为准本公司接受客户的后续问询本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格本报告中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证不保证其中的信息已做最新变更也不保证相关的建议不会发生任何变更本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告报告中的内容和意见仅供参考在任何情况下本报告中所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价和征价本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易还可能为这些公司提供或争取国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分国海证券股份有限公司提供投资银行财务顾问或者金融产品等服务本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务风险提示市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任郑重声明本报告版权归国海证券所有未经本公司的明确书面特别授权或协议约定除法律规定的情况外任何人不得对本报告的任何内容进行发布复制编辑改编转载播放展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容否则均构成对本公司版权的侵害本公司有权依法追究其法律责任国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分