研究报告全文：期货研究商品2023年08月22日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c23112650-3467041-146135665550-7291所豆粕m24013974-1141736491-64201741968-20065菜粕rm23113714-17727654236888479576-21498棕榈油p24017612-58641643-105679431783-10661豆油y24018130-38786931-67882552447-4749菜油oi23119332-124126812-23010232779-4502花生pk231110386672587-75201670591486豆一a23115154-84203634222261345425539豆二b23105221-811717551152186125-1620白糖sr24016823-152805365257020595217-51835棉花cf240116935-10331891-143386548073-1948资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力62560-173740895503274162693-89809887-00073玉米104561-15269101130249227846224041156500075豆粕主力201991-2291412369-02495204479114122053-0001豆粕317286-2863013771-015514460282878822095-00278菜粕主力1499868324143920133493005-330216518-0327菜粕18218042821384301087159784-29871513-01843棕榈油主力138997-22217058850059888707456506136-0035棕榈油150500-264020599400566114691603706464-00269豆油主力14796-12447055520025433773-1931067500097豆油22779-259000637500384565125061079600366菜油主力49753-4906075380189337890796066-00231菜油56568-833107173012655896136207915-00283花生主力36524-56607398-0058568356-3550741400327花生55649-589307122-0051613022754308750026豆一主力80334138410557800595976218030395100525豆一80452139470556600579607891784040070052豆二主力128985-25261530804567234928051819500523豆二128998-266415304045497449028101818300504白糖主力164820593301497045861496092393276800941白糖274423975011745804408316027119152322400776棉花主力65399-3468211570213483805120410991-00105棉花100975-55176103810098527116943761016-00128资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2311321321-01190012941179423-2948167豆粕m2311322031-066533320431734606-058800菜粕rm2311302603-02566729232499-207-432250棕榈油p2310122244-04110018152229424-1554333豆油y2311322169-02128331522197639-3854333菜油oi2311302233017483318972004699-1727833花生pk2310101488-0716717051428-45-659667豆一a2311321336034216719811457-00-213100豆二b2310122103-102766721071939-972-1527333白糖sr2311301392052266717121412-099-729700棉花cf2311301675-0171333148514258520161333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta24016006201151434-272033152819882672乙二醇eg24014124-142633072463835769224940橡胶ru24011305050170022-1282401483112829聚乙烯l2401838432275768-11373645640915338聚丙烯pp2401766030364079-13531545553612095甲醇ma2401251231041298-257421117760342375苯乙烯eb23108460-93345055-44163282072-12781LPGpg231050849213148427907855613885PVCv240162846679216-11910163843733389原油sc23106401-128140193-7440938675-1218BR橡胶br2401114402026211-152675477-43资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力660587-29924405759-0011434281827309381-00278PTA815194-3459500654300011487318771309743-00033乙二醇主力32680-47070739900462234722960830400084乙二醇33247-43750756006152560323360807900105橡胶主力34848-2917702978-0013566229-231102523-00075橡胶58562-375520397800396122388-77703555-00042聚乙烯主力21400-261208113-0005113286-2401176601662聚乙烯21401-261108112-0005214779-2391129501438聚丙烯主力27950-1138211242020212456838681335802523聚丙烯27966-1140611252020272683938791254102265甲醇主力405619-163484120702142207780100582252301139甲醇518521-226672105940079732689116189175800598苯乙烯主力149613-56954069790142266385249410871-01456苯乙烯149621-5700206979014236866824941072-01376LPG主力1134833082008590168553835103280927501668LPG113509308170859101685496410340093290163PVC主力48139-161405172-0077843032572105456-00904PVC48191-172205177-0078246808572205596-00854原油主力45463-698009192-017842412868015825-018原油47763-709209275-017752642489815493-01685BR橡胶主力1355394913215-01071472173111677-00111BR橡胶20380-126915154-020872461312931460300102资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta231010191602266718412081501572833乙二醇eg2401711624-013366713721504085-0242333橡胶ru230931464066200104810932368-5625167聚乙烯l2401711349-016533313291234083-4093833聚丙烯pp2401711422-00961671255127514563278333甲醇ma2310102254023233325082248032-154300苯乙烯eb2310122189-025533320432038647136900LPGpg23101226671284502073247643147450PVCv240171170801846671578173914380946667原油sc2310152771043516721252249-6092648333BR橡胶br240183148-04658800008181184118资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i24018055285691461-2167467641013149动力煤zc24068014000000螺纹钢rb23103723571720172-948391451795-109674资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力3572924716709194-0019622853740122525703742铁矿石4708947084109911-00013501029135052663202418动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力226172-5888207539-00193539496-5060669800121螺纹钢367116-6544107334-0045572033725990712200156资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i231012275724846672976302-3298631000动力煤zc231010nannannan0000nannannan螺纹钢rb2310231704-064183313971361224-406600资料来源RQData国泰君安期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23104565-058112821-15163188078-6806白银ag231056876554103966193393707-21691铜cu23096867017054165-6651139300-4333锌zn23102017013012981383411047747781铝al2309186751852033195834718551912243工业硅si2310136957049031372666000384碳酸锂lc2401198300-285054479-446122567-156资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力13030-421605358-005093960079108354-00173黄金20487-551906869-0002466478144609427-00074白银主力94578-3260068840124687625-1541044700147白银138284-15972067880135517747297105403-00028铜主力56148-2139708006-0504361208-389511657-00524铜85914-163180939-04307110499-29112465-00466锌主力89596-340980723-0188549776-24106174-00663锌132752-2901007909-0125678741301907297-00495铝主力112783313600505-0676172794-1007092500973铝1873755791505855-0623214209128000920900347工业硅主力25068621103284004844032367804843-00368工业硅2590056920330047753756387805342-00368碳酸锂主力1202-111306764-0122357863407428-0005碳酸锂1278-119106469-013068457340854600001资料来源RQData国泰君安期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au2310239080136674375011873229333白银ag230931639-088333949157260421661000铜cu2309310290413331125123217559441000锌zn230931498-061100217918116281027600铝al230939851511667110989380516619667工业硅si2310121934-0091001532194821923871000碳酸锂lc2401713082-039347837443107-002-0296087资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本内容不构成具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的期货标的的价格可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策版权声明本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安期货研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任请务必阅读正文之后的免责条款部分