研究报告全文：期货研究商品2023年08月18日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c2311264519610762-63155684833-15908所豆粕m2401401048148161679764176613172965菜粕rm2311378663178659-24047506630-1346棕榈油p2401761420591163-626344339519730豆油y2401808487794333884755560328673菜油oi23119318-53160817-3033241282-5022花生pk2311103681276226-419851653733274豆一a23115238482000816413513145723152豆二b23105276-9204824807438220713665白糖sr240168844343685-1756556228505587棉花cf24011695530567266634247563092-22123资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力82880-1695406105-06409161715547010041-00447玉米119075-2484807655-04793272051979711675-00431豆粕主力183050-206341055800207177787118301905401382豆粕269615-258781247301017398351199882070501066菜粕主力128190-1802111324-0004588267987817611-00831菜粕174515-2672112345003281531551143115866-00148棕榈油主力135979-518803958-0228182300-29080663200336棕榈油151334-673004148-0206106452-28670687300317豆油主力30269579705771001953216220920986400264豆油550301826207277008825262438510973500504菜油主力6177616834080010075237587328069-00092菜油705791878508562005335489364608114-00014花生主力36234-164260661-0469669119-31207018-00125花生58606-3085606644-0332712862718740830800134豆一主力1055671650103483001795569055980332900717豆一1056301637003484001865672756040339400703豆二主力1712803135208697001766321412832187600328豆二1713833135608694001865264128981871500296白糖主力75721-3475149770369214614712052683700442白糖118019-2008616507001032962896420222300266棉花主力128193-994807255-06038056455321100500103棉花211590-967307384-034732651085928103200249资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2311341329011933314081182838-031900豆粕m231134193700945010551261980145333菜粕rm2311322582037516714551878137-2224667棕榈油p2310142230556672119236437-0484667豆油y2311342174-0183333182220096671236667菜油oi231132212507915017111992853307850花生pk2310121591-01916718271447-1531124167豆一a2311341307-003100167214492164761667豆二b2310142203141816717931762369-8215667白糖sr2311321344-0410011291083528-0839333棉花cf2311321732059166717871519964136150资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta240158461221271137171609135291424054乙二醇eg240140822919266614888328396117565橡胶ru240112795-25124337-127421581121275聚乙烯l2401830216544775113926042902744155聚丙烯pp2401757416562800421812143387085870甲醇ma240124496114599562193571116393-16089苯乙烯eb23108363124421151133502266086118731LPGpg23094531801756281321063413-12616PVCv2401622895795934131422559210352原油sc231063871311718713526355533261BR橡胶br240111275-40316071172175511947资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力74631214394906101-0354635370735060791401038PTA94393518437606889-0332948255788350847400842乙二醇25502737006639-009861803223090851900102乙二醇主力25682746106642-009712121424030828600124橡胶主力28671236002959-0143971925-14670268200029橡胶41003-149403644-01394123998-5280377700063聚乙烯主力420411798007984-018781237514961081200478聚乙烯420831799707999-0186313867152410450049聚丙烯主力432661488905875-048116858374207179-01827聚丙烯43353149700587-048181910637870705-01514甲醇主力522980-2256908278-0148519460919741693504984甲醇647430-1314408435-010792979733638145970308苯乙烯主力2384406991206917-016745292464831565104312苯乙烯2386547011506913-0168551826589151504004LPG主力93362-573309793-004564035130420713700452LPG93372-573209794-004564147330430724500435PVC主力52934421306883-0097234952-556064310067PVC53181428406901-0092738691-572065120064原油主力25421-811608262-0183721138-20614792-00509原油26180-885108283-0163822894-4114562-00455BR橡胶主力11552-5994110340064613522211208-00291BR橡胶21642-84741481602972226788171511400317资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta2310121813028667161120275310173167乙二醇eg240173160700635011971653-103237100橡胶ru2309512150556677471008171-865667聚乙烯l24017314021216333142912755926246833聚丙烯pp240173145513965013881329105411087333甲醇ma231012215206133323692194-251-201167苯乙烯eb2310142157259533317832054463858333LPGpg231014247304816672008245743053350PVCv2401731698048416715971837103716500原油sc2310172729-008416718662132-63086800BR橡胶br2401851553-0046670000456-0881333资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2401771530579030-1707856880521075动力煤zc24068014000000螺纹钢rb23103700-261135837-2414061549204-55291资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力285489-168741066100919216339-6448199902308铁矿石370393-206101063003446999602310302177动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力142413-2833405752-0034456131175066980009螺纹钢234718-2740606321-011972630173980713300073资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i231014250313315028352781-1103832800动力煤zc231012nannannan0000nannannan螺纹钢rb2310251594033833125514121540125833资料来源RQData国泰君安期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23104551-17613569314921194838-5634白银ag23105599-30619329153320424849-5779铜cu2309680002062392-10735149439-4305锌zn230919895-95112740-3670376630-6337铝al230918400-6517570740981168878-16447工业硅si2310135301534233-453866072-582碳酸锂lc2401195750175042991-2498424198-2593资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力14570-173306669-01268382602630855500081黄金23523-301809103-00085635476620959300108白银主力1225404911205204-0030393886200504245-00081白银1835888037804867-00522179313455305321-00074铜主力72583-184131218-04509658452071241600553铜101000-2767612312-0398810941223131301800474锌主力117492-4698112186-0282453070-3410646800598锌150030-6491711487-023757816414300764900923铝主力1003862420512227-017757184315510849300062铝1405652480811819-0266213477939810891300016工业硅主力10860-232402096-0101390602650563700004工业硅12639-98302536-006994826392006169-00034碳酸锂主力866-363063400684548211007392-00044碳酸锂909-38706710067813113308615-0002资料来源RQData国泰君安期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au231025917-009504025011142-072900白银ag2309518507615085414841303-0778667铜cu230951149-06683310241286-1309-1191300锌zn23095186908666718791923-1768-477333铝al23095992045183395859-2286-107150工业硅si231014186301250161619531431-1896333碳酸锂lc2401733119-0184286343449-204-088952资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本内容不构成具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的期货标的的价格可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策版权声明本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安期货研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任请务必阅读正文之后的免责条款部分