国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.08%，本年超额收益2.65%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.01%，本年超额收益2.49%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.01%，本年超额收益7.53%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一个月波动、单季营收同比增速、3个月盈利上下调等因子表现较好，而预期EPTTM、单季SP、高管薪酬等因子表现较差。最近一月，三个月反转、一个月波动、三个月换手等因子表现较好，而一年动量、单季ROE、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季ROA、标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较好，而特异度、SPTTM、BP等因子表现较差。最近一月，三个月换手、一个月换手、三个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季营利同比增速、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月换手、EPTTM、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、特异度、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较好，而预期PEG、单季超预期幅度、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，标准化预期外收入、三个月换手、标准化预期外盈利等因子表现较好，而高管薪酬、特异度、单季SP等因子表现较差。最近一月，三个月反转、三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速、预期净利润环比等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计572亿元。中证500指数增强产品共有63只，总规模合计533亿元。中证1000指数增强产品共有36只，总规模合计272亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.60%，最低-0.53%，中位数0.12%。最近一月：超额收益最高2.14%，最低-1.74%，中位数0.20%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.08%，最低-0.24%，中位数0.19%。最近一月：超额收益最高1.45%，最低-2.52%，中位数0.09%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.87%，最低-0.29%，中位数0.10%。最近一月：超额收益最高2.43%，最低-1.04%，中位数0.17%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。