国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.44%，本年超额收益2.65%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.96%，本年超额收益2.56%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.62%，本年超额收益7.81%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，单季营收同比增速、标准化预期外收入、预期PEG等因子表现较好，而一年动量、DELTAROE、3个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月，三个月反转、三个月机构覆盖、预期PEG等因子表现较好，而一年动量、单季超预期幅度、DELTAROE等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点、标准化预期外盈利等因子表现较好，而预期EPTTM、单季EP、EPTTM等因子表现较差。最近一月，三个月换手、预期BP、三个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季ROE、单季超预期幅度等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月反转、单季SP、特异度等因子表现较好，而预期PEG、单季营收同比增速、三个月换手等因子表现较差。最近一月，一个月波动、三个月波动、一个月换手等因子表现较好，而预期PEG、单季超预期幅度、一年动量等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一个月反转、SPTTM、单季SP等因子表现较好，而非流动性冲击、一个月波动、三个月波动等因子表现较差。最近一月，三个月反转、三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速、DELTAROE等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计572亿元。中证500指数增强产品共有63只，总规模合计533亿元。中证1000指数增强产品共有36只，总规模合计272亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.81%，最低-0.69%，中位数-0.12%。最近一月：超额收益最高2.81%，最低-2.29%，中位数0.30%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.28%，最低-1.61%，中位数-0.39%。最近一月：超额收益最高1.35%，最低-3.69%，中位数-0.11%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.27%，最低-0.94%，中位数-0.24%。最近一月：超额收益最高3.25%，最低-0.86%，中位数0.46%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。