多因子组合表现。上周（2023年7月21日至2023年7月28日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为5.78%、3.83%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为5.49%、4.47%、1.98%、1.00%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为3.80%、1.85%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为4.44%，同期沪深300指数收益率为4.47%，超额收益为-0.03%；中证500增强组合收益率为2.81%，同期中证500指数收益率为1.98%，超额收益为0.82%；中证1000增强组合收益率为1.98%，同期中证1000指数收益率为1.00%，超额收益为0.98%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为0.36%，同期股票型基金总指数收益率为1.11%，超额收益为-0.75%。2023年7月以来（2023年6月30日至2023年7月28日，下同），组合累计收益率为-5.58%，超额收益为-5.86%。2023年以来（2022年12月30日至2023年7月28日，下同），组合累计收益率为-11.65%，超额收益为-12.33%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为4.01%，同期沪深300指数收益率为4.47%，超额收益为-0.45%。2023年7月以来，组合累计收益率为3.03%，超额收益为-0.88%。2023年以来，组合累计收益率为-0.59%，超额收益为-3.71%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为3.60%，同期沪深300指数收益率为4.47%，超额收益为-0.87%。2023年7月以来，组合累计收益率为5.47%，超额收益为1.56%。2023年以来，组合累计收益率为19.17%，超额收益为16.05%。
　　上周，GARP组合的周收益率为1.31%，同期沪深300指数收益率为4.47%，超额收益为-3.16%。2023年7月以来，组合累计收益率为3.06%，超额收益为-0.85%。2023年以来，组合累计收益率为24.81%，超额收益为21.69%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为3.51%、3.27%；同期，微盘股指数收益率为3.27%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为0.24%、0.00%。2023年7月以来，两个组合累计收益率分别为7.33%、6.86%，超额收益分别为1.77%、1.30%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为24.15%、29.61%，超额收益分别为-6.22%、-0.76%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为2.68%，同期微盘股指数收益率为3.27%，超额收益为-0.59%。2023年7月以来，组合累计收益率为3.16%，超额收益为-2.40%。2023年以来，组合累计收益率为35.38%，超额收益为5.01%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票，低估值股票优于高估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高增长、高预期净利润调整股票超额收益为负。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。