多因子组合表现。上周（2023年7月7日至2023年7月14日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为0.43%、0.95%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为2.35%、1.92%、1.16%、0.35%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-0.73%、-0.21%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为2.01%，同期沪深300指数收益率为1.92%，超额收益为0.09%；中证500增强组合收益率为0.96%，同期中证500指数收益率为1.16%，超额收益为-0.20%；中证1000增强组合收益率为1.08%，同期中证1000指数收益率为0.35%，超额收益为0.73%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-1.67%，同期股票型基金总指数收益率为1.07%，超额收益为-2.74%。2023年7月以来（2023年6月30日至2023年7月14日，下同），组合累计收益率为-3.99%，超额收益为-5.44%。2023年以来（2022年12月30日至2023年7月14日，下同），组合累计收益率为-10.17%，超额收益为-12.01%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为2.79%，同期沪深300指数收益率为1.92%，超额收益为0.87%。2023年7月以来，组合累计收益率为0.61%，超额收益为-0.87%。2023年以来，组合累计收益率为-2.92%，超额收益为-3.63%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为0.86%，同期沪深300指数收益率为1.92%，超额收益为-1.06%。2023年7月以来，组合累计收益率为2.24%，超额收益为0.76%。2023年以来，组合累计收益率为15.52%，超额收益为14.81%。
　　上周，GARP组合的周收益率为1.55%，同期沪深300指数收益率为1.92%，超额收益为-0.37%。2023年7月以来，组合累计收益率为1.66%，超额收益为0.19%。2023年以来，组合累计收益率为23.12%，超额收益为22.41%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为1.24%、0.56%；同期，微盘股指数收益率为1.14%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为0.10%、-0.58%。2023年7月以来，两个组合累计收益率分别为3.02%、3.58%，超额收益分别为0.67%、1.23%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为19.16%、25.63%，超额收益分别为-7.23%、-0.77%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-0.45%，同期微盘股指数收益率为1.14%，超额收益为-1.60%。2023年7月以来，组合累计收益率为0.12%，超额收益为-2.23%。2023年以来，组合累计收益率为31.38%，超额收益为4.98%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险