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>> 华泰期货-股票期权日报-230710
上传日期:   2023/7/9 大小:   550KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周五(7月7日),隔夜全球股市下挫,A股惯性低开后弱势整理。午后大金融板块发力“难救主”,沪指虽一度翻红,但未能持久。科技股全线回调,算力、半导体、ChatGPT等方向领跌。上证指数收盘跌0.28%报3196.61点,录得三连跌;万得全A跌0.51%,万得双创跌1.12%。市场成交额8014.5亿元,北向资金实际净卖出45.17亿元。本周沪指累计下跌0.17%;创业板指跌2.07%。行业方面,受厄尔尼诺相关消息影响,种业股关注度升温,神农科技涨近12%。高温天气背景下,电力行业崛起,大连热电三连板。海关宣布禁止进口日本部分地区食品,水产养殖股应声异动。有色金属板块异动,中国铝业触及涨停。减速器概念大幅调整,中马传动跌停。数据要素概念大跌,吉大正元跌停。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为134万张,沪市300ETF期权成交量为98万张,深市300ETF期权成交量为15万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报1.00,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.07,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.96,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为12.85%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.76%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为12.87%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.26%,沪市300ETF期权为13.79%,深市300ETF期权为13.67%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报15.44点,处于近期较低位置。
  
 
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