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>> 国金证券-基金量化观察:红利主题ETF集中申报,首批央企现代能源ETF获批-230626
上传日期:   2023/6/27 大小:   1429KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威
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ETF市场跟踪
  从一级市场资金流动情况来看,上周已上市ETF资金净流出合计34.38亿元,股票型ETF、债券型ETF、商品型ETF资金净流出额分别为43.47亿元、6.13亿元、1.26亿元,而跨境ETF资金净流入16.48亿元。
  股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流出42.91亿元,上证50ETF资金大规模净流入,但中证1000ETF资金大规模净流出,净流出额超过30亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入0.77亿元,其中医药生物、金融地产、消费等行业主题ETF资金均呈净流入状态,净流入额分别为9.50亿元、9.15亿元、2.96亿元,周期、高端制造、科技行业主题ETF资金净流出额分别为0.70亿元、8.51亿元、11.97亿元。
  从二级市场交易情况来看,非货币ETF成交金额合计2455.45亿元,其中科技主题ETF周成交额仍大幅领先。而宽基ETF中,中证1000ETF、科创50ETF交易最为活跃。宽基ETF中,杠杆资金更青睐上证综指ETF,融资净买入额为0.07亿元。主题/行业ETF中,杠杆资金在金融地产行业融资净买入1.41亿元。
  我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据,统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周宽基ETF中,双创50和沪深300ETF北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中,高端制造ETF的北上资金等效流入额较高。
  上周2只红利主题ETF的申请材料被接收,分别为华夏中证红利低波动ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF。据中国证券报·中证金牛座记者6月25日报道,首批中证国新央企现代能源ETF已获证监会批复,包括嘉实基金、博时基金、工银瑞信三个基金管理人。这是继中证国新央企股东回报ETF、中证国新央企科技引领ETF后第三类中证国新央企系列ETF产品。
  主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
  上周收益靠前的主动权益基金有:永赢先进制造智选A(018124.OF)、华夏北交所创新中小企业精选两年定开(014283.OF)、广发北交所精选两年定开A(014273.OF)、诺德新生活A(006887.OF)、宝盈基础产业A(010383.OF),上周收益率分别为:4.85%、4.25%、4.21%、3.90%、3.45%。
  中欧沪深300指数增强A上周业绩优异,相对基准的超额收益率为0.59%;中证500增强指数型基金中,安信中证500优选增强A上周表现最好,相对业绩基准的超额收益率为1.06%;中证1000增强指数型基金中,华泰紫金中证1000指数增强A表现最好,上周取得1.49%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。
  
 
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